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選擇權的賣方心境

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王文忠
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樓主
發表於 2017-11-5 16:19:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

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近月有近憂
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sec2100
沙發
發表於 2017-11-5 17:18:51 | 只看該作者
近月怕的是Gamma，遠月怕的是Vega。分別以二個圖呈現之。

gamma and expiry.JPG
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vega and expiry.JPG
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王文忠
板凳
 樓主| 發表於 2017-11-6 10:25:08 | 只看該作者
本帖最後由 王文忠 於 2017-11-6 18:44 編輯

CALL的賣方,今日近憂,暫時於10:20解除。
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