Optionshare 選擇幫

 找回密碼
 立即註冊
查看: 2034|回復: 5
打印 上一主題 下一主題

20171214,今天賺41112元

[複製鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表於 2017-12-14 14:14:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

馬上註冊,結交更多好友,享用更多功能,讓你輕鬆玩轉社區。

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?立即註冊

x
本帖最後由 sec2100 於 2017-12-14 14:25 編輯

昨天晚上十點左右做了20口左右的換位,將10300的Call以及10400的Call轉到10500的Call,稍微將投組變的比較偏多,delta大約在5左右,加上今天大盤上漲之際,我又順勢將10900的Put,以及10800的Put的30口全部結清,也將10500的Put之保險撤掉,開始慢慢的建構一個純正的周選,告別了九個月的12月選。想當時,在三月中下旬,我就開始介入12月選,當時是賣82p,買76p,現在,12月選變成了周選,決戰點變成10500左右。

大盤在趕進度,但大盤的體質並不是很好,所以走不了太遠,下周結算價大致上還是在10300-10600之間。而對我來說,12月6日那周輸的35萬,目前大致於要回了超過四成,我想應該也差不多了。但我還是享受著最後四天12月選的脈落,看能不能再這四天再很勇敢的賺個二萬。




回復

使用道具 舉報

沙發
發表於 2017-12-14 18:07:29 | 只看該作者
delta超過3我就會很緊張了...劉大果然是心臟很大顆
回復 支持 反對

使用道具 舉報

板凳
 樓主| 發表於 2017-12-14 18:24:02 | 只看該作者
本帖最後由 sec2100 於 2017-12-14 18:37 編輯
Coollgm 發表於 2017-12-14 18:07
delta超過3我就會很緊張了...劉大果然是心臟很大顆

耿吾老師,請問Delta3和Delta5的差別有很大嗎?  會讓你從不緊張變的很緊張嗎? 應該不會吧,LOL。

個人淺見以為,Delta不一定要在零左右,在天才數學家的秘密賭局這本書中,有一句話: 賭你的信念。你覺得某個馬會跑的好,就要把大部分的錢下在牠身上,但少部分的錢要下在其他冷門馬的身上,做為避險工具。所以,當你看多,你應該製造出約當你資金等量的Delta或一半的Delta。例如,大盤在1萬點,相當於一口期貨市價200萬,一口大台的Delta為4,此時你可以建構出20個Delta的部位,因為你的資金有10MIL,剛好是等於可以做空5口大台期貨(fully collateralized futures position)。但通常我們不會將Delta設的這麼多,我想我和老師您一樣,就算看多,我們的Delta也不會超過一個數字,我通常都設-10到+10之間。


有道是,你覺得會漲,Delta容許大一點都無妨,反之,你認為股市會向南走,你可以將Delta設在負10左右,因為,大盤果然大跌的話,負10的Delta要扣掉Gamma的作用後,其實-10的Delta作用力已經小很多,再加上Vega的關係,-10的Delta大跌後,反而還覺得不夠用,同時反應在淨值上,下跌200點後,淨值反而微幅下跌都有可能,因為put的Delta快速增加,而且Vega上升之故。

回復 支持 反對

使用道具 舉報

地板
發表於 2017-12-15 08:47:49 | 只看該作者
我比較是delta neutral的忠實追隨者~delta通常都會控制在+-3以內,因為看不對時的反作用殺傷力是不小的,所以我都會儘量的避開,相對也比較少take view,即便會覺得漲不動,跌不下,也會比較採取防禦的方式來做單,所以嚴格上來說,+-5可能就會影響我的睡眠...哈
因為如果在5以上的話,或許我當下做的單,就是直接短兵相刃(期指)來應對,而不是用弓兵站在遠處射箭(OP).
聽起來我好像都想萬事避免,哈~沒辦法,麵粉的錢不好賺~我只能夠為我的年華老去,從OP的時間上爭一點回來.
回復 支持 反對

使用道具 舉報

5#
發表於 2017-12-15 08:52:55 | 只看該作者
我剛想到了我們在作單上可能有的差異,因為我的持倉水位比例通常比較大(曾看過各位先進有在算(可動用資金/權益總值),我雖然沒特別在算這個,但這個比例我相對上會比較低一些,所以一個swing~對我的傷害來說會比較大,畢竟就是槓桿開的比較大的緣故~

我想這大概是其中一個差異的地方,造就了我勢必得以delta neutral為中心思想(當然,作單絕對不只有delta neutral這件事需要考慮)
回復 支持 反對

使用道具 舉報

6#
 樓主| 發表於 2017-12-15 21:25:47 | 只看該作者
Coollgm 發表於 2017-12-15 08:52
我剛想到了我們在作單上可能有的差異,因為我的持倉水位比例通常比較大(曾看過各位先進有在算(可動用資金/權 ...

找到自己覺得舒服的策略,其實就是一種成就。但往往一位交易員需要經歷很多年,很多事件,才能找到自己一條最舒坦的路。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

站長信箱|Archiver|手機版|小黑屋|Optionshare 選擇幫.  

GMT+8, 2024-11-15 01:36 , Processed in 0.024004 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表