最遠的12月選擇權vix在15.47，資料來源kgi

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20170424

12月的76p的隱含波動率收在15.66，稍微有降。而七月9kp的隱含波動率降的更多，來到13.28。這表示市場對風險的需求降低。

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如果發現七月的9kp之隱含波動率和12月的76p之隱含波動率差異擴大，就代表市場愈來愈樂觀。在20170425盤中12:30，12月的76p為15.76，七月的9kp為12.95。

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20170425

12月的76p收在15.76，七月的9kp之隱含波動率為12.77，市場中短期極為樂觀。讓二者之間的差點為近三個百分點。

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20170426

12月的76p為15.44，七月的9kp為12.29，差了三大點以上，市場偏向樂觀。

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20170427

12月的76p之隱含波動率為15.47，七月的9kp之隱含波動率為12.46，差了3%以上。

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20170428

12月的76p隱含波動率為15.31
七月的9kp之隱含波動率為12.22

策略之一為買七月9kp，賣12月的76p

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20170502早上10:33

12月的76p之隱含波動率在15.81，7月之9kp在12.72

收盤後，上開二個數字分別為

15.64
12.32

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20170503盤中10:09，12月的76p之隱含波動率為15.77

收盤後:
12月76P在15.54
07月90P在12.52

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20170504

12月的76p收在15.55
7月的9KP收在12.69

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sec2100 發表於 2017-5-4 17:28
20170504

12月的76p收在15.55

很明顯的今天的七月9kp，相對於12月的76p，有了一些變化，二者的差距沒有那麼大了，也代表市場的中期風險意識開始升高，但長期風險意識沒有太大的變化:

九月9kp 13.17
12月76p 15.51

2者的差距為2.34
不過要注意的是，這2個隱含波動率所imply的期間並不相同，所以它們的關係，遠比它們的絕對值重要。