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樓主: sec2100

不堪回首: 2/6 2月到期9000Put屠殺(兼論垂直價差註記)

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發表於 2019-2-20 00:03:26 | 顯示全部樓層
我弱弱的問....
什麼是非垂直差呀..???

另外, 價差單 和 組合單 到底一不一樣?? 困擾很久.

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 樓主| 發表於 2019-2-20 07:38:55 | 顯示全部樓層
dlin 發表於 2019-2-20 00:03
我弱弱的問....
什麼是非垂直差呀..???

非垂差就是未經組合的所有買賣單。

垂差就是經過組合後真正的能鎖住最大風險的單。

例如,我賣三月的10000的Put10口,買三月的9800的Put8口,這些口數中,雖然有垂差的功能,但未經組合,視為獨立單。但我一按組合後,會變成10000/9800的賣權多頭價差組合單8組,留下另外10000裸賣Put2口。 此時,那八組在計算風險指標時就會用新的rule,也就是分子權益數對這八組最大的減項每組不會超過200點。

這是我的理解,不知對不對?
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發表於 2019-2-20 09:00:40 | 顯示全部樓層
無論組合單或價差單在(買權空頭價差、賣權多頭價差)中都會是一樣的
差別只是在於系統有沒有真的對應鎖單
組合單有真的鎖單
價差單只是投資人自認為有鎖單,但在2/6大漲大跌的狀況就會容易風險指標爆掉
以上是我對組合單、價差單的理解~~
若有理解錯誤請不吝指教

另外今天結算 祝大家賺大錢~
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 樓主| 發表於 2019-2-20 10:25:50 | 顯示全部樓層
ShuHao 發表於 2019-2-20 09:00
無論組合單或價差單在(買權空頭價差、賣權多頭價差)中都會是一樣的
差別只是在於系統有沒有真的對應鎖單
組 ...

對。但是在0206之前,即使組合單也未必完全安全。因為在分子並沒有鎖住最大的價差點數,買方賣方還是會有短暫大價差的存在。

而今,組合單在分子的問題就更小了,不會大於價差點數。
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