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VEGA的幾個特性

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發表於 2019-7-14 12:25:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

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本帖最後由 sec2100 於 2019-7-14 12:26 編輯

1。本身是衡量波動率影響價格的係數,但VEGA不是VOLATILITY(VOL),二者不可混為一談

2。但是,VOL增加,價外或價內的VEGA也會上升 (這是賣方最要小心之處)

3。愈遠的選擇權,VEGA愈大

4。價平的VEGA最大

5。價平的VEGA不管VOL多少,都一樣

6。對價平的選擇權而言,時間對價格的影響等於時間對VEGA的影響

7。相同履約價的put和call,Vega一樣,所以可以找相同的履約價做Vega HEDGE。
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