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您有六月的put的賣方嗎,履約價建在那裡?

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樓主
發表於 2017-5-2 18:00:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

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本帖最後由 sec2100 於 2017-5-2 18:05 編輯

我在想,六月的97/96或96/95這些單到底對大家多有吸引力?

例如,賣9600p,買9500p,淨收13.5點,最大損失在86.5點

最大損失機率=10% (收低在9500以下)
最大獲利機率=70%(收高在9600以上)
收在9500-9600之間機率=20%,並假設收在9550

以上機率為主觀機率

期望值=13.5+0.1*-100+0.2*-50=-6.5
期望值是負的6.5。
當然,如果用bs模型中的-N(d2)為履約機率,則答案或有不同。


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 樓主| 發表於 2017-5-2 18:53:44 | 只看該作者
小結: 可以改當買方

買96P
賣95P
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沙發
 樓主| 發表於 2017-5-2 18:37:23 | 只看該作者
如果用10%的隱含波動率代入六月的96P,則被價內的機率為18.7%,高於上述我10%的機率。
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地板
發表於 2017-5-3 00:40:43 | 只看該作者
賣權多差嗎?
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5#
 樓主| 發表於 2017-5-3 04:53:31 | 只看該作者

如果是賣96put,買95put,是put的多頭價差交易。
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6#
發表於 2017-5-3 11:57:26 | 只看該作者
已經在準備空方的傢伙了嗎?!  方便請教損失獲利等各項機率如何計算? 另, 期望值計算式裏的 13.5要不要*0.7呢? 感謝不吝分享先喔!
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7#
 樓主| 發表於 2017-5-3 12:18:09 | 只看該作者
OPapprentice 發表於 2017-5-3 11:57
已經在準備空方的傢伙了嗎?!  方便請教損失獲利等各項機率如何計算? 另, 期望值計算式裏的 13.5要不要*0.7 ...

13.5*0.7+(13.5-100)*0.1+(13.5-50)*0.2

和前開答案相同
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8#
發表於 2017-5-3 19:47:43 | 只看該作者
請問為什麼大家都喜歡買遠月?是因為時間價值流失慢嗎?
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9#
發表於 2017-5-3 20:00:18 | 只看該作者
sec2100 發表於 2017-5-3 04:53
如果是賣96put,買95put,是put的多頭價差交易。

所以 買96P 賣95P  應該是 賣權 空頭價差
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10#
發表於 2017-5-3 20:05:29 | 只看該作者
請問一下  這個程式是付費的還是免費的 如何取得?
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