broken wing butterfly 斷翼蝴蝶

xiaotang50885 · 發表於 2017-5-8 14:38:08

每週用週選的確太貴，用遠月的深價外做保險如何？

sec2100 · 發表於 2017-5-8 17:05:23

其實BWB這個策略就是
1)put的空頭價差交易
2)更價外的put的多頭價差交易
3)裸賣put

但在快速下殺時，第三個「裸賣put」會變的比較難處理。如果第3)的口數不多，可以當場賣價平左右的call去跟它表態，只是口數也要小。

Jim · 發表於 2017-5-13 22:37:09

週檢討
$: -10625-->+10350
行情上萬後快速拉回，原本規畫 BP88，改成 BP91 來確立戰果。
隨著行情溫漲，益發覺得 BP 太多，又不提不起勇氣急追BP。
下週如果M07 9000 到 12 以下，可能就敢追了。

sec2100 · 發表於 2017-5-13 23:34:25

JIM，如果你減碼你的其中一行部位，產生了PnL, 在先進先出法下，如何表達?

Jim · 發表於 2017-5-13 23:52:55

JIM，如果你減碼你的其中一行部位，產生了PnL, 在先進先出法下，如何表達?

版大，
好問題，目前還沒減碼...
我應該會另外記下 + 多少 - 多少

Jim · 發表於 2017-5-17 23:29:11

午飯的時候，認賠 bp 8800；但現在給他小後悔....
因為昨天看了 tastytrade 的這段影片(youtube 連結在下)，簡單的說 BWB 的 back spread 是nonsense的, ratio spread 還是比較優.

心得：神功未成就想下山伸張正義，真該好好秤秤自已的斤兩先...

參考資料：
Comparing Two Trading Strategies: Ratio Spreads & Broken Wing
https://www.youtube.com/watch?v= ... xULQm6vJfdHDozEmg8j

Jim · 發表於 2017-5-20 22:48:41

七月選的週檢討
退步了 5/12 +10350 --> 5/18 +10070

就在覺得back spread BP88沒用而在8.8認賠之後，硬是漲上14。
撤掉back spread 的BWB就只是RS，再加上七月仍久，所以上方配置較重的保險。
七月價平約在9700，在對向500的距離小小SC10200 x5，想要回來 SP88的損失。

喝喝...在這裡發文有個好處，能揭制想亂調的沖動，想著週檢討, 步調就緩下來了。
也是收獲, Great !!

Jim · 發表於 2017-5-20 22:56:58

對了，RS ( ratio spread ) 有一部份是 undefined risk,
所以我有設下一些 trigger point.
1. SP是300點距價平(次月會看次月期貨)，SC是200點距價平。點位一到 roll up/down or out。
2. 採用 TSL - triple triple stop loss

sec2100 · 發表於 2017-5-21 03:35:45

本帖最後由 sec2100 於 2017-5-21 10:13 編輯

七月價平是9700嗎? 期貨報價9768，蠻接近的。

Jim · 發表於 2017-5-25 23:00:36

對向的 MOP07, SC10200 ( naked SC, 33-->46 ) 災情慘重
改架成 strangle , MOP07, SP9600SC10200
MOP07 價平在 9900, 主觀認定MOP07 收在 9600~10200 的勝率約 6 成。( Refer to Delta )

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