那家券商周五最後一盤計算11900的Put之隱含波動率為26

sec2100

20200725早上五點，看11900的Put報價，覺得貴不貴，要有所本。


夜盤期指漲200點，11900的Put價格一度還降不下來，代表它的隱含波動率繼續上升。


請問，那一家券商夜盤的隱含波動率有代入期指的最新價格計算而得到最新最正確的隱含波動率數值，而能幫交易人一眼即知11900的Put到底是貴還是不貴?


用模型計算，反應期指漲210點，現貨的價格應該在12514點，還有五天到期，履約價為11900，波動率設26%，利率訂在1%，則價格為7.5(見下圖)，大約等於11900的Put的收盤價7.3。是以，隱含波動率約為26。準此，請問那一家夜盤在最後一刻對11900的Put計算其隱含波動率之數值接近該數字，請惠於告知。

William

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