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雖不算驚人發現,但我今天才看見。

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樓主
發表於 2017-6-6 21:33:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

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本帖最後由 sec2100 於 2017-6-6 21:49 編輯

我常說,期交所應該公佈各天期的pc未平倉比。其實,那資料就在燈火闌珊處,就在下表的最右一欄,小弟我現在才發現,其實它每天都在。
從該表可以發現周選的pc比為:
212988/106864=1.9931,確實很驚人

但六月選的pc比則為:
394786/245457=1.6084,也蠻偏多

但是,整體的pc未平倉量,扣掉前面二者,則得出遠期的pc比為:
142946/149556=0.9558,則偏空


可見,不少持有現貨者,樂於在遠月賣Call,形成covered call策略,反之,遠期賣Put的人反而保守,他們寧願在近月賣Put,也不願意在遠月賣Put。


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沙發
發表於 2017-6-6 21:55:45 | 只看該作者
原來要自己算 哈哈 感謝老師無私分享
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板凳
 樓主| 發表於 2017-6-6 21:57:54 | 只看該作者
jason0728 發表於 2017-6-6 21:55
原來要自己算 哈哈 感謝老師無私分享

感謝J大,我今天才發現期交所將好的東西藏在這裡。
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地板
發表於 2017-6-6 22:42:11 | 只看該作者
本帖最後由 巨人傑 於 2017-6-6 22:48 編輯

事實上可以寫成程式自己去加總各履約價未平倉量去計算,
還可以區分成各個月份,以及
還可以自己扣除遠價外的履約價,
去看出比較真實的佈局

概念很簡單,市場上有一派的人專收極小點數 EX 0.3好了
有一天有一個人發財了,也開始在收超級小點數,賣了好幾萬口0.3put,
此時賣權未平倉量 就會暴增
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5#
 樓主| 發表於 2017-6-6 22:50:31 | 只看該作者
巨人傑 發表於 2017-6-6 22:42
事實上可以寫成程式自己去加總未平倉量去計算,
還可以區分成各個月份,以及
還可以自己扣除遠價外的履約價 ...

如果去觀察很價外的Put和Call,會有一些末平倉量,但會慢慢減少,原因是賣方和買方還是會想出場,特別是賣方,更應該出場。同時,我們假設非常價外選擇權的未平倉量Call和Put差不多,所以2者在抵銷後,自然無需過多的調整。

當然,也可以直接取價外10%以內的未平倉比較,並且扣除價外的未平倉,也很細緻。
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6#
發表於 2017-6-6 23:47:45 來自手機 | 只看該作者
envy的圖有說,非常讚
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7#
發表於 2017-6-6 23:48:41 來自手機 | 只看該作者
更正是eddy
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8#
發表於 2017-6-7 08:53:04 | 只看該作者
魔鬼藏在細節裡!
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9#
發表於 2017-6-7 09:42:21 | 只看該作者
jck21621 發表於 2017-6-6 23:47
envy的圖有說,非常讚

沒錯~我的 OI  序列分析圖表裏頭都有幫大家算好相關資料了,

至於要如何解讀就看各位自己的見解了!
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10#
 樓主| 發表於 2017-6-7 13:16:16 | 只看該作者

真的。天使也在細節中。
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