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我今天到了12:05分才敢看淨值

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樓主
發表於 2017-6-21 12:10:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

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本帖最後由 sec2100 於 2017-6-22 06:17 編輯

其他時間都在調整部位,非常辛苦。

想到一個古老笑話:

中國那二個朝代最難做期權?

答案在下方:




























因為唐宋八(巴)大家
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 樓主| 發表於 2017-6-22 09:51:56 | 只看該作者
本帖最後由 sec2100 於 2017-6-22 09:57 編輯
eddy 發表於 2017-6-22 09:35
期貨或是現貨可以運用量化交易的方法去進行歷史資料的回測,

相同的選擇權的交易策略也可以運用量化的方法 ...

感謝eddy大提示。我個人覺得選擇權賣方的回測參考就好,能做當然最好,不能回測也無妨。在未來,找到自己的優點,適性,並且避掉危險,判斷好正確的多空,資金管理,紀律,全心全意,並且在下單過程中更為精進(不要錯單,買方不要計較點數,佈局的方法),才是能因應春夏秋冬的適者生存法則。就像一個物種,你去回測牠生存的條件,你會發現什麼環境下最適合牠,但是,這個物種能不能生存,還要看未來的大環境會不會改變。回測當然可以證明那一個策略可用,那一個策略沒有正的期望值,那很好,但是,就期權操作的角度而言,充分的觀察,完整的學習,我覺得是最好的策略

再者,eddy,真正的回測是要回測到至少分鐘的tick(在遠月,甚至於要做到秒的tick),並且套入券商的風險指標等系統,才能了解在極端一分鐘是不會被斷頭,這樣的回測,才是完整的回測。同時,價差保護不代表一定不會被斷頭,因為在券商系統裡,買方和賣方是分別計算的。
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沙發
發表於 2017-6-21 12:22:31 | 只看該作者
哈哈哈 笑死我
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板凳
發表於 2017-6-21 13:16:56 | 只看該作者
哈哈,這好笑

今天真的搞死人
幸好今天最後買了BC10350 成本1點買了多一倍的部位放著

要不SC 10300 被軋暴了
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地板
發表於 2017-6-21 13:51:47 | 只看該作者
選擇權的所有方法我都試過

買方 賣方 價差 時間價差 蝴蝶 兀鷹
比例價差 逆比例價差 當沖  

做了快10年 今年四月投降了

因爲盤勢 「千變萬化」,

很難找到規率

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5#
發表於 2017-6-21 17:10:35 | 只看該作者
2800 發表於 2017-6-21 13:51
選擇權的所有方法我都試過

買方 賣方 價差 時間價差 蝴蝶 兀鷹

恭喜您證道了
我全職操作期權的時間和您差不多
還在執迷不悟中... ㄎㄎ
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6#
發表於 2017-6-21 22:08:39 | 只看該作者
2800 發表於 2017-6-21 13:51
選擇權的所有方法我都試過

買方 賣方 價差 時間價差 蝴蝶 兀鷹

也許盤勢是這六種下法輪著用就對了!
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7#
發表於 2017-6-22 01:14:42 | 只看該作者
EntrepreneurOPs 發表於 2017-6-21 17:10
恭喜您證道了
我全職操作期權的時間和您差不多
還在執迷不悟中... ㄎㄎ

我的經驗是,

任何策略回測都可以賺錢,

不管賣方,買方,價差,當沖,

但是實際操作完全不是那回事,

賣方=可以讓你10次賺9次,但虧的那次把賺的9次都拿走,有時還倒賠

買方=可以讓你10次虧9次,但賺的還不夠賠那9次

空頭價差=就是會讓你賣腳賠

多頭價差=就是會讓你買腳賠

比例價差=就是會讓你賣腳賠多過於買腳賺

逆比例價差=就是剛好讓你賣腳賠

跨買=還真的會停在整數,1點也不給你

跨賣=還真的會穿價

買近賣遠=等結算後開始噴

賣近買遠=先狂噴時間價值,停損後開始不動

最有機會的還是純賣方,不管如何,他虧的最慢,勝率最高

但是"時間價值"如果還是越來越少,

賣方是有點辛苦的
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8#
 樓主| 發表於 2017-6-22 06:31:55 | 只看該作者
本帖最後由 sec2100 於 2017-6-22 06:35 編輯
2800 發表於 2017-6-22 01:14
我的經驗是,

任何策略回測都可以賺錢,

2800,您什麼策略都試過,天堂地獄走過一遭,不要投降,前方的路很長。
不同時期有不同的策略,往回看,異常清楚。但看未來,混沌不明。
選擇權這個工具,如果善用它,可以為您賺錢,如果誤用它,將苦難連連。
我蠻後悔自己在沒有全面認識它之前,胡亂操作了十幾年。

但我現在比較了解了選擇權,也了解了自己的能耐。

2800,誠如您說的,選擇權的主要策略加起來有20種左右,如果再搭配不同到期日,以及期貨,變化多端,我常使用的策略如下:

買Call(我出道的前一年的主要策略)
買Put(這不用說,我的主業是賣Put,買Put是基本防守)
賣Call(我看不慣台股,就想賣Call),賣Call如果口數大,風險是無窮無盡
賣Put(主業,活著的意義),但也是賣方最致命的玩具
鐵禿鷹,常用,特別是結算前一、二天,或是很遠的到期日,如12月
diagonal spread,偶爾會用。通常是我賣遠月的Put時,買近月履約價較近的Put保護之
賣Put,下跌,使用期貨避險。這個方法在空頭市場,非常好用,但也充滿損益的不確定
買權空頭價差交易
賣權多頭價差交易
買權多頭價差交易
賣權空頭價差交易
raiospread,少用
backspread,常用
calendar spread我比較少用,幾乎沒用過
GUTS,價內雙賣,這種策略其實是不得己



以上這些策略的調整,才是選擇權交易員我覺得最有趣的地方。但交易紀律還是最重要的,100%的投入也很重要,這一行沒有白吃的午餐,中午更不能隨便讓人請客,除非像我昨天那樣不得己(哀)。

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9#
發表於 2017-6-22 07:04:16 | 只看該作者
sec2100 發表於 2017-6-22 06:31
2800,您什麼策略都試過,天堂地獄走過一遭,不要投降,前方的路很長。
不同時期有不同的策略,往回看,異 ...

方法很多, 適性而已
Guy Cohen的那本The Bible of Options Strategies裡面羅列的
用小錢去實測, 10年全職操作下來, 我應該都算試過了
能持續給我獲利的, 可能就侷限在主要3種吧?
而且是自己綜合幾種方法出來適合自己的
書上不會這樣寫, 主要配合著自己寫的軟體才好用
因此操作長期能賺錢 --- 一連串了解自己 & 發現自己的過程後之結果
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10#
 樓主| 發表於 2017-6-22 07:19:39 | 只看該作者
EntrepreneurOPs 發表於 2017-6-22 07:04
方法很多, 適性而已
Guy Cohen的那本The Bible of Options Strategies裡面羅列的
用小錢去實測, 10年全職 ...

自營家的這席話如暮鼓晨鐘,娓娓到來,喚醒世人對選擇權的迷網,言辭間充滿智慧和力量,值得一再品味,吟誦再三。
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