風險指標

eddy

xiaotang50885 發表於 2018-2-20 21:49
他這個答复我也覺得很鬱悶！我會再去求證！謝謝您的資訊！

再三多方求證是正確的學習態度，

我不敢說我一定是正確的，

我只是就我所知的專業與經驗以及求證過的答案來跟大家分享而已，

我希望各位朋友們都可以有實事求是的精神，

去找出問題背後的答案，

而不是隨意的憑藉自我的認知來看待交易這一件事！

也希望未來選擇幫的朋友們可以安然度過市場的每一次波動！

xiaotang50885

eddy 發表於 2018-2-17 18:10
我想你營業員的說法是錯誤的，

建議你最好還是跟該公司的結算風控部門做確認，

他這個答复我也覺得很鬱悶！我會再去求證！謝謝您的資訊！

eddy

tricat59801 發表於 2018-2-19 22:45
根據凱基營業員的說法
簽了保證金最佳化之後
系統會自動幫你組合成組合單

因為它仍然可以單獨平倉，

所以我認為它不是真正的組合單，

而只是透過組合單的形式來降低保證金的使用，

不過真正的認定可能還需要跟凱基的結算風控部門做確認，

至於營業員給的答案我一概都不相信，

因為我也擔任過營業員，

營業員的專業程度我是非常清楚的！

tricat59801

.............................................................

eddy

tricat59801 發表於 2018-2-19 10:36
我覺得應該是看券商
我在凱基下的
就會自動組合成組合單

因為我本身也有使用凱基的系統，

所以根據你的說法凱基的那個系統不是組合單，

而是保證金最佳化的功能。

還有根據組合單的定義，

如果沒有先將組合單先進行拆解的話，

是無法單獨進行平倉的，

所以請不要誤把保證金最佳化的功能，

誤解成風險固定的組合單功能。

另外不同月份的合約，

因為結算日期不同，

會產生時間差的風險，

所以是無法組成組合單的。

正確的組合單功能一般在下單交易軟體上稱為"複式"下單，

而透過複式下單功能所建立的組合單部位，

是必須同平倉的，

至於一般單一部位也可以透過事後的組合功能，

將部位組合成組合單。

tricat59801

eddy 發表於 2018-2-12 10:19
不會~

不會~

...................................................................

eddy

xiaotang50885 發表於 2018-2-12 12:35
剛剛跟營業員確認過了：
就算是組起來的複式價差單，如果碰到2月6日那樣的極端行情，
假如賣方部位狂飆，買 ...

我想你營業員的說法是錯誤的，

建議你最好還是跟該公司的結算風控部門做確認，

因為大部分營業員的專業是很有限的，

尤其是跟他的業務沒有直接關聯性的更是有限！
至少我問過的幾家期貨商的規則就跟你的不一樣喔!

sec2100

券商可能要在軟體內設計一個風險指標超級計算器，模擬我們不同倉位瞬間價格漲到1000，我們的風險係數會變多少?

根本解決之道，還是期貨公會重新檢討價差單的強制組合的必要性。

xiaotang50885

剛剛跟營業員確認過了：
就算是組起來的複式價差單，如果碰到2月6日那樣的極端行情，
假如賣方部位狂飆，買方反而漲得比較少，
保證金還是會超出原本只收取的數額哦！
這個結論讓我很驚訝！
假如說有50萬資金，下了100組垂直價差賣方單（間距為100點），收取保證金50萬。
如果碰到買賣方權利金不同比例的漲跌，那麼還是會被追繳保證金的。
不知各位的券商是否也是如此？
我那位營業員說各家券商都是如此的。

eddy

dlin 發表於 2018-2-9 18:03
有點不太明白。
如果手動下一口sp，再手動下一囗bp。  
這樣子算是價差單？ ...

沒有錯~

這樣是價差單，

但是不是組合單，

所以風先還是存在的！