Optionshare 選擇幫

 找回密碼
 立即註冊
樓主: sec2100

風險指標

  [複製鏈接]
 樓主| 發表於 2018-2-9 16:56:44 | 顯示全部樓層
https://www.businesstoday.com.tw ... A%E6%8C%87%E6%A8%99

這一篇文章可以花時間閱讀:
回復 支持 反對

使用道具 舉報

 樓主| 發表於 2018-2-9 17:07:53 | 顯示全部樓層
有簽span,可以偷保證金,但在風險指標計算上,除非有組合單,否則還是個別視之,部位一大,就會發生瞬間買方市值不動,賣方市值大漲的現象,會讓風險指標低於25%,進而出場。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

發表於 2018-2-9 17:16:47 | 顯示全部樓層
看完 eddy 大、劉行大 的資料

原來,有簽span 視同個別計算,但因為風險指數算法不一樣(可以省保證金)
可是要 自己去合成『組合策略單』

我之前一直以為有 span 保證金會比『自動保證金最佳化』
(自動保證金最佳化:券商那邊會自動合成策略單(組合單))

我之前還一直嫌說,有時候電腦自動合成的組合單(策略單)
有時候合成的不好,保證金吃比較多,我還要自己拆解再重組

現在這個事件之後
我看,還是讓電腦自動保證金最佳化
自己再拆解重組我要的策略單(組合單)

這樣或許比單純簽 span 要好一些
回復 支持 反對

使用道具 舉報

發表於 2018-2-9 17:18:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tricat59801 於 2018-3-1 20:26 編輯
sec2100 發表於 2018-2-9 17:07
有簽span,可以偷保證金,但在風險指標計算上,除非有組合單,否則還是個別視之,部位一大,就會發生瞬間買 ...
.....................................................................
回復 支持 反對

使用道具 舉報

 樓主| 發表於 2018-2-9 17:40:40 | 顯示全部樓層
tricat59801 發表於 2018-2-9 17:18
我在凱基沒有簽SPAN
有簽保證金最佳化
根據我親自實驗的結果

謝謝三貓資訊,所以凱基會自動將價差單自行組裝成組合單?

回復 支持 反對

使用道具 舉報

發表於 2018-2-9 17:44:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tricat59801 於 2018-3-1 20:27 編輯
sec2100 發表於 2018-2-9 17:40
謝謝三貓資訊,所以凱基會自動將價差單自行組裝成組合單?

.........................................................
回復 支持 反對

使用道具 舉報

發表於 2018-2-9 18:03:51 | 顯示全部樓層
有點不太明白。
如果手動下一口sp,再手動下一囗bp。  
這樣子算是價差單?
回復 支持 反對

使用道具 舉報

發表於 2018-2-12 10:19:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eddy 於 2018-2-17 18:13 編輯
sec2100 發表於 2018-2-9 15:17
風險指標的分母中的原始保證金,會因為有無組合單而不同。但風險指標的計算,不會因為有沒有簽SPAN而受影響 ...

不會~

不會~

不會~

不會自動組合成組合單喔!
PS. 因為回覆有自數最低限制,只好出此下策!

回復 支持 反對

使用道具 舉報

發表於 2018-2-12 10:22:40 | 顯示全部樓層
dlin 發表於 2018-2-9 18:03
有點不太明白。
如果手動下一口sp,再手動下一囗bp。  
這樣子算是價差單? ...

沒有錯~

這樣是價差單,

但是不是組合單,

所以風先還是存在的!
回復 支持 反對

使用道具 舉報

發表於 2018-2-12 12:35:23 | 顯示全部樓層
剛剛跟營業員確認過了:
就算是組起來的複式價差單,如果碰到2月6日那樣的極端行情,
假如賣方部位狂飆,買方反而漲得比較少,
保證金還是會超出原本只收取的數額哦!
這個結論讓我很驚訝!
假如說有50萬資金,下了100組垂直價差賣方單(間距為100點),收取保證金50萬。
如果碰到買賣方權利金不同比例的漲跌,那麼還是會被追繳保證金的。
不知各位的券商是否也是如此?
我那位營業員說各家券商都是如此的。
回復 支持 2 反對 0

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

站長信箱|Archiver|手機版|小黑屋|Optionshare 選擇幫.  

GMT+8, 2024-3-28 20:38 , Processed in 0.063484 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表