如何操作周選(credit spreads)

sec2100 · 發表於 2020-12-5 19:03:51

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sec2100 · 發表於 2020-12-5 23:41:02

它的策略是做單邊，不是雙賣 (cs和IC畢竟很不同)，而且不調整，用long put or call當成自然停損，所以保證金最大損失金額不會超過一定的金額。

sec2100 · 發表於 2020-12-5 23:39:17

本帖最後由 sec2100 於 2020-12-5 23:42 編輯

這個視頻講了credit spread策略搭配獨家進場指標，只做結算日，標的是spx，spx從2008年1月起，每周有三個選擇權到期，一、三、五，所以交易日的選擇性很多。這個指標不是每次結算日都有訊號，沒有訊號就不交易, 大約五到十天才會有一次訊號產生。指標的勝率為65%，但指就算不準，cs的勝率仍然很高，應該有8成以上。測試結算的報酬率不錯，應該在25-42%之間。測試時間為2018年1月到2020年4月，有考慮滑價及選擇權的交易成本。它採用價差十點，價外一檔當賣方。我聽了完整一次，大致上是如此。

sec2100 · 發表於 2020-12-5 20:22:32

set it and forget it trade (不調整)

sec2100 · 發表於 2020-12-5 20:22:07

本帖最後由 sec2100 於 2020-12-5 20:23 編輯

基本上就是周選結算日的當沖，但要用獨家的多空(InvestiQuant)，只做單邊。不是Call或是Put。

中間不做調整。

sec2100 · 發表於 2020-12-5 20:21:26

視頻58分，一、三、五到期的spx周選賣方測試結果:

24-42% 年報酬率

sec2100 · 發表於 2020-12-5 20:11:07

48:40 晚15分進場的結果?

sec2100 · 發表於 2020-12-5 19:50:12

從視頻34: 23秒這裡講了一個有趣的發現。

sec2100 · 發表於 2020-12-5 19:38:53

用spx的周選賣方測試時之參數:

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