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如何操作周選(credit spreads)

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發表於 2020-12-5 19:03:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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 樓主| 發表於 2020-12-5 19:38:53 | 顯示全部樓層
用spx的周選賣方測試時之參數:
周選的訊號seth.PNG
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 樓主| 發表於 2020-12-5 19:50:12 | 顯示全部樓層
從視頻34: 23秒這裡講了一個有趣的發現。
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 樓主| 發表於 2020-12-5 20:11:07 | 顯示全部樓層
48:40 晚15分進場的結果?  
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 樓主| 發表於 2020-12-5 20:21:26 | 顯示全部樓層
視頻58分,一、三、五到期的spx周選賣方測試結果:

24-42% 年報酬率
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 樓主| 發表於 2020-12-5 20:22:07 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sec2100 於 2020-12-5 20:23 編輯

基本上就是周選結算日的當沖,但要用獨家的多空(InvestiQuant),只做單邊。不是Call或是Put。

中間不做調整。
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 樓主| 發表於 2020-12-5 20:22:32 | 顯示全部樓層
set it and forget it trade  (不調整)
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 樓主| 發表於 2020-12-5 23:39:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sec2100 於 2020-12-5 23:42 編輯

這個視頻講了credit spread策略搭配獨家進場指標,只做結算日,標的是spx,spx從2008年1月起,每周有三個選擇權到期,一、三、五,所以交易日的選擇性很多。這個指標不是每次結算日都有訊號,沒有訊號就不交易, 大約五到十天才會有一次訊號產生。指標的勝率為65%,但指就算不準,cs的勝率仍然很高,應該有8成以上。測試結算的報酬率不錯,應該在25-42%之間。測試時間為2018年1月到2020年4月,有考慮滑價及選擇權的交易成本。它採用價差十點,價外一檔當賣方。我聽了完整一次,大致上是如此。
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 樓主| 發表於 2020-12-5 23:41:02 | 顯示全部樓層
它的策略是做單邊,不是雙賣 (cs和IC畢竟很不同),而且不調整,用long put or call當成自然停損,所以保證金最大損失金額不會超過一定的金額。
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