主要部位在20170908盤中的主要greeks

sec2100 · 發表於 2017-9-8 12:25:41

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本帖最後由 sec2100 於 2017-9-8 12:26 編輯

Delta是負的(-6.8371)，但Vega的值太大，隱含波動率每漲一個百比點，需要近十天的Theta來化解。整個看起來，不是很好的部位，但也沒辦法。
全部部位有812口(買方加賣方，從周選一直到明年三月選)，不過畫面展現的只有九月部位的一點點。

dpong · 發表於 2017-9-8 13:59:48

這次 IV 很莫名的升高，劉大遠月選 put 應該會為 vega 所苦，想請問劉大對應這種時候都怎麼調整呢？

sec2100 · 發表於 2017-9-8 15:36:00

dpong 發表於 2017-9-8 13:59
這次 IV 很莫名的升高，劉大遠月選 put 應該會為 vega 所苦，想請問劉大對應這種時候都怎麼調整呢？ ...

vega的問題的確存在，就像現在我在南京東路，一場大雨來了，我那裡也有不了，就遁入一家南京建國北的時尚hotel一樓lobby給您回這封信。

解決的方法，就是看雨先停，還是我急著先衝回來淋雨。

albertbug · 發表於 2017-9-8 16:24:34

sec2100 發表於 2017-9-8 15:36
vega的問題的確存在，就像現在我在南京東路，一場大雨來了，我那裡也有不了，就遁入一家南京建國北的時尚 ...

就是看雨先停，還是我急著先衝回來淋雨。
這句很符合賣方的趨勢有時候雨傘太小還是會淋到一身濕阿

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