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主要部位在20170908盤中的主要greeks

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發表於 2017-9-8 12:25:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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本帖最後由 sec2100 於 2017-9-8 12:26 編輯

Delta是負的(-6.8371),但Vega的值太大,隱含波動率每漲一個百比點,需要近十天的Theta來化解。整個看起來,不是很好的部位,但也沒辦法。
全部部位有812口(買方加賣方,從周選一直到明年三月選),不過畫面展現的只有九月部位的一點點。










20170908盤中Delta分享.JPG
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發表於 2017-9-8 13:59:48 | 顯示全部樓層
這次 IV 很莫名的升高,劉大遠月選 put 應該會為 vega 所苦,想請問劉大對應這種時候都怎麼調整呢?
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 樓主| 發表於 2017-9-8 15:36:00 | 顯示全部樓層
dpong 發表於 2017-9-8 13:59
這次 IV 很莫名的升高,劉大遠月選 put 應該會為 vega 所苦,想請問劉大對應這種時候都怎麼調整呢? ...

vega的問題的確存在,就像現在我在南京東路,一場大雨來了,我那裡也有不了,就遁入一家南京建國北的時尚hotel一樓lobby給您回這封信。

解決的方法,就是看雨先停,還是我急著先衝回來淋雨。
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發表於 2017-9-8 16:24:34 | 顯示全部樓層
sec2100 發表於 2017-9-8 15:36
vega的問題的確存在,就像現在我在南京東路,一場大雨來了,我那裡也有不了,就遁入一家南京建國北的時尚 ...

就是看雨先停,還是我急著先衝回來淋雨。
這句很符合賣方的趨勢  有時候雨傘太小 還是會淋到一身濕阿
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