賣方垂直價差與比例式價差優缺點之比較

EntrepreneurOPs · 發表於 2017-9-22 14:55:41

options的書來解釋那些架構的方法
幾乎所有的前提都是 --- 你預期未來指數會如何發展, 選擇那個適合你vision的策略
但實際上, 很多能賺的人不是這樣操作選擇權的

動態調整看的是留倉部位的整體觀
不用拘泥於一招一式的優缺點
尤其是留倉部位複雜的人

EntrepreneurOPs · 發表於 2017-9-23 07:25:42

本帖最後由 EntrepreneurOPs 於 2017-9-23 09:00 編輯

xiaotang50885 發表於 2017-9-22 17:01
認同自營家的觀點！

損益圖看起來很漂亮，只是結算時的靜態圖而已。

由於沒有劉大渾然天成式的直覺調整能力
我都是借助一些自己發展的工具來輔助調整

想用留倉部位的整體觀來進行動態調整, 我想應該
1. 分析既有留倉部位(方向偏性, 買賣方占比, 多空比值, 避險程度, 各契約目前損益, 各契約結算損益...等)
最好有以下類似的控制表, 且即時連結報價更新

EntrepreneurOPs · 發表於 2017-9-26 06:02:59

xiaotang50885 發表於 2017-9-25 19:59
請問加碼單為一比一的話，履約價的選擇還是跟原來一樣吧？等於是增加一組空頭垂直價差？
例如：原來是SP1 ...

感覺這圖形是把學生當搖錢樹提供的?
如果是的話, 誤入歧途的機率大

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