賣方垂直價差與比例式價差優缺點之比較

sec2100

如果是1:1(賣/買)或1:2(買/賣)都不錯，但如果1:5(買/賣)以上，則最好在比例價差的賣出部位的後方，再架一些的Put多單。小心駛得萬年船。

我個人比較少做比例價差，但比例價差並沒有不好，只要風險照顧得到，也OK。

sec2100

Jim 發表於 2017-9-23 14:57
附圖的 BP100SP99，原來是 1:2 的。
但上週三趨勢往下，就BPSP 1:1 。
週四上漲，當然是後悔，

jim，感謝分享。

sec2100

xiaotang50885 發表於 2017-9-25 13:30
告訴您一個好消息！我學會了如何用DDE了！我的表格裡的數字終於可以跳動了。謝謝！ ...

xt，恭禧你。

sec2100

Jim 發表於 2017-9-25 19:26
不是啦如果已經小錯了的話那就用一比一不可以再一比二就變成了再凹單了。 ...

jim將rs的策略玩的很精，佩服佩服。

sec2100

JonesHon 發表於 2017-9-30 11:25
xiaotang50885，很棒唷

在持有部位沒有壓力之下時（不論帳面的盈虧）

說的好，停損是為了要過以後的日子，不停損是跟未來的日子過不去。
不過，是不是真的要停損或調整，往往當下很難判定。