風險指標

xiaotang50885

畫面的右上方有【組合部位】以及【複式單拆解】選項。

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sec2100 發表於 2018-2-9 15:17
風險指標的分母中的原始保證金，會因為有無組合單而不同。但風險指標的計算，不會因為有沒有簽SPAN而受影響 ...

系統不會幫交易人自動配對組合，需要自己去組合。有這樣一個組合或拆解的選項。

sec2100

風險指標的分母中的原始保證金，會因為有無組合單而不同。但風險指標的計算，不會因為有沒有簽SPAN而受影響。同時，依EDDY大的說法，組合單要去系統自己組，或是去跟營業員請他幫你組。我組組合單，是十多年前在永豐金下單的事了。

請問，我有開SPAN，我下價差單，系統會自動幫我配對成組合單嗎?

2musn88

該指標低於25%，券商將強制砍倉。康ｘ事件

sec2100

值得注意的是，保證金最佳化並不會影響上述風險指標的計算。反之，保證金最佳化只是個別券商決定你可以下多少單的依據，而非「最佳化」你會不會收到margin call。

sec2100

大家有興趣可以請電話去期交所，找結算部的古小姐，她很專業，講電話的態度也很棒，可以請教她關於結算和保證金的問題。請不要說是Optionshare介紹的。

sec2100

組合單的效果會反應在風險指標的計算上(分母的第一個變數)。同時，有無簽span並不會影響對組合單的認定，但會影響分母第一個數值保證金的收取。因此，賣put的朋友，除了同時買put之外，在市場快速下跌時，如果有span，則趕快利用賣期貨的策略，你所需的保證金會減少，分母會減少，對你的生存有利。但如果下跌時去買Put形成價差單，在買方價格失靈的情況下，一樣不利。
所以，所謂的價值差，要變成組合單，才有用?