c+p最小值/履約價的觀察紀錄

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【觀察價平15400的C+P】


15400雙賣的CALL和PUT(8/17到期)，上周三也就是8月10日，日收537.1點(當時期貨收14876，所以15400絕非價平，當時價平附近C+P約300點，但後述價平均在15400)，周六夜收有139點，周一日收有135點，周二日收剩87點，周二夜收剩67.5點。


今天觀察一下結算，這CALL+PUT會變成多少?

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八月五日星期五盤後=93+103/15000=1.306%

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八月十二日周五盤後(期交所記在八月十五日盤後)，67+72=15400=0.902%