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c+p最小值/履約價的觀察紀錄

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發表於 2022-8-14 20:15:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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本帖最後由 sec2100 於 2022-8-14 20:22 編輯

八月四日周四夜盤,14750的Call=146,14750的Call=147,

146+147/14750=1.9864%
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 樓主| 發表於 2022-8-14 20:20:00 | 顯示全部樓層
八月十二日周五盤後(期交所記在八月十五日盤後),67+72=15400=0.902%
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 樓主| 發表於 2022-8-14 20:22:00 | 顯示全部樓層
八月五日星期五盤後=93+103/15000=1.306%
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 樓主| 發表於 2022-8-17 08:32:28 | 顯示全部樓層
【觀察價平15400的C+P】


15400雙賣的CALL和PUT(8/17到期),上周三也就是8月10日,日收537.1點(當時期貨收14876,所以15400絕非價平,當時價平附近C+P約300點,但後述價平均在15400),周六夜收有139點,周一日收有135點,周二日收剩87點,周二夜收剩67.5點。


今天觀察一下結算,這CALL+PUT會變成多少?
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 樓主| 發表於 2022-8-17 09:57:35 | 顯示全部樓層
0817盤中10:00觀察九月二十日到期的Call和Put為274+294 (15400),568點。
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 樓主| 發表於 2022-8-20 19:10:57 | 顯示全部樓層
價平c+p摸擬軌跡之一: 280(周三開)-250(開三收)-200(周四收)-180(周五收)-160(周五夜收)-135(周一收)-90(周二收)-68(周二夜收)-60(周三開)-40(周三12:30)…最後結算c+p為0-25點,合理嗎?  
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 樓主| 發表於 2022-8-20 19:33:43 | 顯示全部樓層
價平c+p摸擬軌跡之一
(假設價平為15000,價平隱含波動率在15-17左右)
280(周三開)-260(開三收)-236(周四收)-180(周五收)-160(周五夜收)-135(周一收)-90(周二收)-68(周二夜收)-60(周三開)-40(周三12:30)…這些節點的數字都合理嗎?
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 樓主| 發表於 2022-8-20 19:34:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sec2100 於 2022-8-20 19:39 編輯

設15000為價平,利率為1,隱含波動率為17,則周三13:30、周四13:30、周五13:30之價平Call加Put應為281----260----238------212****184******150****106
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 樓主| 發表於 2022-8-20 19:46:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sec2100 於 2022-8-20 20:01 編輯

用模型跑,七天到一天的價平Call加上Put分別為

(價平15000,i=1,iv 17)

使用的網站:
https://goodcalculators.com/black-scholes-calculator/

281 (周三新倉收)
260(周四收)
238(周五收)
212(周六收,假設有開盤)
184(周日收,假設有開盤)
150(周一收)
106(周二收)
75 (周三凌晨1:30)
24 (剩1.2小時結算/約12:20分)

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 樓主| 發表於 2022-8-24 16:40:20 | 顯示全部樓層
125+123=248  (15100)

周三下午 4:30
周選,還有七天。
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