Optionshare 選擇幫

 找回密碼
 立即註冊
查看: 2186|回復: 2
打印 上一主題 下一主題

20170908盤中觀察

[複製鏈接]
跳轉到指定樓層
樓主
發表於 2017-9-8 10:26:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

馬上註冊,結交更多好友,享用更多功能,讓你輕鬆玩轉社區。

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?立即註冊

x
本帖最後由 sec2100 於 2017-9-8 10:29 編輯

選擇權模型最大疑慮,就是假設一個隱含波動率。但不同的履約價,大家給予的的隱含波動率不同,正反應大家避險的需求和投機的需要。
選擇權交易員要研求的,就是這二個之間的關係。
我們說賣方,其實有一大部分時間是在不知道方向的時候,設法去賣可以高估的東西。
10100的put,波動率近14,當然是反應未來的the unkown unkown,但過去20hv的不到8,不也反應了股價實際的波動嗎?
也就是,各位的不安,並沒有造成大盤的不安。
有趣的是,就連現在的周選,在有肉的地方(ie 5點到10點之間價外的put),隱含波動率也超過10,最近一年並不多見。







回復

使用道具 舉報

沙發
發表於 2017-9-8 10:34:13 | 只看該作者
選擇權模型最大疑慮,就是假設一個隱含波動率 --- 非也! 是假設一個波動率; 隱含波動率是利用市價 & 選擇權模型反推所得
回復 支持 反對

使用道具 舉報

板凳
 樓主| 發表於 2017-9-8 10:42:02 | 只看該作者
EntrepreneurOPs 發表於 2017-9-8 10:34
選擇權模型最大疑慮,就是假設一個隱含波動率 --- 非也! 是假設一個波動率; 隱含波動率是利用市價 & 選擇權 ...

ok。

我想這個顯而易見用詞上的錯誤,還感謝自營家指正。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

站長信箱|Archiver|手機版|小黑屋|Optionshare 選擇幫.  

GMT+8, 2024-12-23 12:03 , Processed in 0.022836 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表