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20170908盤中觀察

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樓主
發表於 2017-9-8 10:26:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

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本帖最後由 sec2100 於 2017-9-8 10:29 編輯

選擇權模型最大疑慮,就是假設一個隱含波動率。但不同的履約價,大家給予的的隱含波動率不同,正反應大家避險的需求和投機的需要。
選擇權交易員要研求的,就是這二個之間的關係。
我們說賣方,其實有一大部分時間是在不知道方向的時候,設法去賣可以高估的東西。
10100的put,波動率近14,當然是反應未來的the unkown unkown,但過去20hv的不到8,不也反應了股價實際的波動嗎?
也就是,各位的不安,並沒有造成大盤的不安。
有趣的是,就連現在的周選,在有肉的地方(ie 5點到10點之間價外的put),隱含波動率也超過10,最近一年並不多見。







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沙發
發表於 2017-9-8 10:34:13 | 只看該作者
選擇權模型最大疑慮,就是假設一個隱含波動率 --- 非也! 是假設一個波動率; 隱含波動率是利用市價 & 選擇權模型反推所得
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板凳
 樓主| 發表於 2017-9-8 10:42:02 | 只看該作者
EntrepreneurOPs 發表於 2017-9-8 10:34
選擇權模型最大疑慮,就是假設一個隱含波動率 --- 非也! 是假設一個波動率; 隱含波動率是利用市價 & 選擇權 ...

ok。

我想這個顯而易見用詞上的錯誤,還感謝自營家指正。
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