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價內,價平,價外與遠價外

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樓主
發表於 2017-9-26 13:35:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

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當大盤大幅下殺時,所有的PUT都會紅吱吱,不管是價內,價平,價外還是遠價外,甚至遠月,全部都會膨脹。

那當初建SP時,下在價內與下在價外似乎沒什麼差別哦?

調整方法是否一樣呢?
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沙發
發表於 2017-9-26 16:28:24 | 只看該作者
如果大盤跌100點,差別很大,因為不同履約價的put,Delta還是有很大的差異。

但如果有一天大盤跌1000點,則幾乎所有序列的put的Delta都會在0-1之間盪,屆時,沒有一個交易員看的清楚未來十分鐘會怎麼走。到那個時刻,序列中很多的put,在評價時,都會變成0.5個Delta,那個時候,不同履約價的put,漲跌就差不多了,就是所有的船一起沉。
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