本帖最後由 dlin 於 2017-12-27 18:38 編輯
"4.不知道如何判斷合理的價格. 例如: 8400的CALL @ 20
這個20倒底是合不合理"
我覺得大多時候每個履約價, 通常都是合理的,
原因是選擇權是跟著期貨.
今天期指收在 10746.
而公式, SC+履約價-SP =期貨指數
其中9900, 10100 和10200, 因為SC成交量只到早盤所以有失真.
10900, 因為SP成交量低, 所以有失真而不接近10476
這樣子說不知道, 對不對??
在少數的情況, 有釣魚的價格, 但通常只有一下子就又回到正常.
成交量 成交 履約價 成交 成交量 SC+指數-SP
297 545 9900 6.9 2754 10438
17 486 10000 9.9 5400 10476
83 380 10100 14 7616 10466
358 291 10200 23 12580 10468
1342 211 10300 38 15244 10473
5079 139 10400 62 16077 10477
12527 78 10500 101 10235 10477
17241 37.5 10600 160 3575 10478
12753 15 10700 239 767 10476
8675 5.5 10800 329 258 10477
2307 2.2 10900 441 11 10461 |