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凱基的組合單隨便配對!?

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發表於 2018-4-4 10:52:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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本帖最後由 sec2100 於 2018-4-4 10:57 編輯

坦白說,我在0206之前,組了非常多的價差單,但我從來沒有去組合它們。因為在我的心中,我不需要保證金最佳化,在2008年,我知道保證金最佳化非常危險。0206之後,我開始好奇的用了組合單,才知道原來凱基有組合單的功能,只是我一直都沒有用。在0206當天,如果我盤中有去組的話,我相信會釋出多10-20%的保證金出來,但那對我並沒有很大的助益。當然,錢是人的膽,0206當天你多100-200萬出來,都是生命線。

但細繹之後,才發現凱基的組合單實包含了最佳化的單(也就是坊間所稱的保證金最佳化)以及跨月價差單,也就是凱基也將同月份及不同月份的Call和Put雙賣的勒式單也組合了起來成為最佳化的單(如附圖)。是否恰當,不無研求的餘地。

附圖中的部位為九月部位,凱基將我九月賣8600Put和六月賣12800Call的部位去組合,每一個組合可以省去11000元的保證金,附帶陳明。

不同月份的Call和Put竟然可以最佳化? 有上面的例子,大盤有可能六月結算在13000,九月結算在8400,這樣,二個選擇權都被穿過,二邊風險都實現,卻在現在收一邊的保證金。
組合單含最佳化.PNG
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發表於 2018-4-5 03:33:34 | 顯示全部樓層
六月結算,剩九月單邊契約不構成組合單,自然是改收單邊保證金。
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