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風險套利

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發表於 2017-3-26 13:47:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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現在假設你同時賣20檔個股的put,你在賣put的時候面對的是個股的隱含波動率。
但是,這20個股票組合起來的投資組合,其標準差或遠小於個股的標準差。
換句話說,你賣了各別的高的隱含波動率,卻買到了相對比較小的標準差。
如果你選擇賣的這20支股票的均線在200日以上。同時,在這20支股票所賣的put被履約時,同時去賣這標股票價平的call。
有人測過,在多頭市場,這樣的報酬率平均一星期有0.4-1%。


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