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500萬在多/空/多空不明的佈局法則及調整法則

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發表於 2018-5-25 20:30:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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本帖最後由 sec2100 於 2018-5-25 20:51 編輯

多頭:

賣80口40點左右的Put
買100口15點左右的Put(哈哈,就是著名的backspread)

收入16萬,支出7.5萬

當收入端的40點變成80點到100點時,開始分批停損調整。

調整法則:
1。賣Call,賣高價的Call,但口數不超過20口,一半避險(避險當然就是買Call)
2。停損一半的Put
3。1和2的任意組合 (例如,賣10口的Call,停損10口的Put)

空頭:
賣40口的Call,找50點左右的下
買40口的Call,找20點左右的下

收入,約6萬

停損法則: 當50點變100點的過程中,分批停損並重新佈局,一樣是賣Call買Call,因為是多頭。
提點味,我們來摸底:
當市場殺的很大之際,隱含波動率很大之時,勇敢的裸賣10口Put,勇闖天涯,但也要勇於停損。

多空不明時:
最多各下40口的Call和Put,Call一半避險,Put全部一比一保護(而非在多頭時的80:100避險,因為此時口數較少,只有40口,不是我們在多頭時的下80口)。

最多淨收入約6萬。

調整法則: 當多空不明變成多或空時,改用上述多或空的戰法。

(以上均為月選或次月選,最佳進場時間為交易日13-31天間)

(照片攝於中和南華路coco冷飲店外,有歡樂的買方,歡樂的賣方聚集,是公平交易的地方。祝大家coco一直進來,勇敢的賣,勇敢的活)










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 樓主| 發表於 2018-5-27 11:38:45 | 顯示全部樓層
500萬元創業,當賣方

一般而言,500萬是可以進入全職選擇權賣方一個重要的金額,有了500萬,你就不會為賣而賣,你可以找機會慢慢佈局,沒有沒span對你不重要,你甚至可以規定自己最多不要下超過50口,同時該有的紀律準則,一樣照辦。但不一定要500萬,300萬也行,300萬賣50口,你一樣可以面對選擇權的波動,賺錢的樂趣,虧錢的恐懼,重新站起來後的堅強。

我是建議儘量遠離選擇權沒有錯,但對我這種投入時間金錢太多的重度選擇權愛好者,你要我一天不看盤不操作,就像我一天不看星巴克的招牌一樣。

但0206是讓我再一次改變自己的日子,0206讓我鼓起在一次賺錢的決心,但讓我全面放棄遠月,專攻近月以及周選。我們對期交所的專業失望,但要留意的是,期交所和選擇權是2回事。選擇權不是期交所發明的,在大部分的市場機制下,期交所的任務是維持一個公平交易的選擇權市場。一個公平的選擇權市場,當然容許隱含波動率亂跳,但不應容許隱含波動率超過100%。砍倉機制怎麼做比較合理,是券商公會的任務。風險指標合不合適,也是期貨公會要深究的。

我們在選擇幫就有一位朋友isaac有近500萬只賣10口,這在美國叫做 cash secured puts,我覺得這位i先生就算連續經歷5天0206,也不會傷到他的筋骨。

因此,less is more,不僅是建築學中一個很重要的後現代觀念。在後0206,期貨商會檢討砍倉機制,期交所也被認為是一個根本沒有公平交易的化外之地。但我們選擇權賣方的投機者,也要慢慢的把賣方的觀念繼續改良,利用這一次的機會,讓我們再一次的在賣方世界建立多一點安全網及優勢。

讓我們重新拾起500萬,當一個全職的賣方,但這一次,你會是一個更聰明的賣方。
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發表於 2018-5-29 23:41:27 | 顯示全部樓層
如果500萬只賣OP10口 
我會選擇去買"常年"高殖利率的股票 如"華票"  
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