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選擇權中更高階的GREEKS

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樓主

發表於 2017-4-22 12:39:38 | 只看該作者回帖獎勵

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https://www.coursehero.com/file/p2es240/S-3-V-S-3-Vomma-Vomma-is-to-vega-what-gamma-is-to-delta-Vomma-is-the-change-in/

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沙發

樓主| 發表於 2017-4-22 13:26:16 | 只看該作者

本帖最後由 sec2100 於 2017-4-22 16:19 編輯

vomma, vanna, veta等重要影響vega數值的因子，分別為對波動率、價格、時間函數的微分，可以看以下的片子:

https://www.youtube.com/watch?v=2-7KPgXBhPE

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