2018小結

sec2100

不过這绩效(P U T)未扣交易成本。

ant1964

Jamesybybl 發表於 2019-1-23 23:32
看到您的績效，讓我想到CBOE的put wirte index。連結如下
http://www.cboe.com/products/strategy-benchmar ...

賣出一個月價平put，完全不使用槓桿，所以也是不停損凹單。

我們一定會使用槓桿，所以要用價平put+價差保護(我的長空帳戶有使用)

EntrepreneurOPs

ant1964 發表於 2019-1-24 08:30
賣出一個月價平put，完全不使用槓桿，所以也是不停損凹單。

我們一定會使用槓桿，所以要用價平put+價差 ...

看您一直推薦價平賣, 搞得我心癢癢的. 最近我回測了一個價平賣的策略(主要是賣再配合一點避險), 準備給它實單測試中(先等目前正在測的這一個週選策略結束)

Jamesybybl

sec2100 發表於 2019-1-23 23:50
不过這绩效(P U T)未扣交易成本。

他這個策略，一個月交易一次。又完全沒槓桿。交易成本很低，因此這個走勢圖上的績效是有可能實現。

ant1964

EntrepreneurOPs 發表於 2019-1-24 08:45
看您一直推薦價平賣, 搞得我心癢癢的. 最近我回測了一個價平賣的策略(主要是賣再配合一點避險), 準備給它 ...

您是專職交易者,理當績效要高一點
如果資金是300萬的話,每周只賺幾千塊,是可以再加強的
價差不停損凹單--這是重點

但上週-我就犯了2次大錯
1.結算前1日,提前平倉sc9750價差單
2.結算日雙賣價平,提前平倉sc9850
大概就損失400多點吧
還是一直犯錯-----------

Jamesybybl

EntrepreneurOPs 發表於 2019-1-24 08:45
看您一直推薦價平賣, 搞得我心癢癢的. 最近我回測了一個價平賣的策略(主要是賣再配合一點避險), 準備給它 ...

噗~~被發現了嗎...
我當初會被這個吸引是因為看到下個這個資料。有些相關資料說到這個策略的基礎在於，因為避險的需求，因此隱含波動率平均都高於實際波動率1%~2%(除了2008年之外)，使這個策略可以賺錢。

這個策略是用月選來做，但我想用週選做。週選一個月領到的權利金比月選高XD。然後我也想說用賣出價平週選的方式來做方向性交易，譬如我現在認為市場反彈已高，會下跌或震盪。所以就賣出價平call，但不是很有信心....

EntrepreneurOPs

ant1964 發表於 2019-1-24 09:09
您是專職交易者,理當績效要高一點
如果資金是300萬的話,每周只賺幾千塊,是可以再加強的
價差不停損凹單-- ...

您所言甚是
每周測試的部分, 能賺多少看老天有無結算在相對甜蜜點
您看有測試歷史的7次以來(其實次數還太少, 下面的論斷很失偏頗, 主因還沒測到賠錢的樣本), 幸運的有到接近3萬, 最差的在5千左右, 目前平均在1萬; 如能長久固守住平均, 年報酬超過15%以上; 如果都是最差來計, 砍半算在7.5%, 都算是超乎我預期的結果, 因為我自詡是期權公務員, 可以超過定存即可及格!

EntrepreneurOPs

Jamesybybl 發表於 2019-1-24 09:22
噗~~被發現了嗎...
我當初會被這個吸引是因為看到下個這個資料。有些相關資料說到這個策略的基礎在於，因 ...

謝謝您的資訊, 這樣可以讓我更有自信
我還是傾向以前說過的: 第4點 => 做無方向性的策略
4. as regardless as possible of market direction
http://www.optionshare.tw/forum. ... 1&extra=#pid179

ant1964

EntrepreneurOPs 發表於 2019-1-24 11:42
您所言甚是
每周測試的部分, 能賺多少看老天有無結算在相對甜蜜點
您看有測試歷史的7次以來(其實次數還太 ...

有同好跟我有同樣想法

期望是能保持週週獲利, 增加未來對未知風險的虧損緩衝

分享本週獲利創新高喜悅，也記錄ˋ鞭策自己嚴守紀律

EntrepreneurOPs

ant1964 發表於 2019-1-24 11:51
有同好跟我有同樣想法

期望是能保持週週獲利, 增加未來對未知風險的虧損緩衝

恭喜您獲利創新高喔