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希臘字母請教

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發表於 2019-2-22 10:34:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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各位大大早上好,最近在研究希臘字母,上網看了一些文章不是很懂,上來請教各位前輩
小的目前手上部位有
Sell 10400C 1口 delta 0.16  theta 2.25

1、如果是賣方,delta是不是要看成負值 theta是不是要看成正值(賣方賺取時間價值)?
2、如果口數是x口,那就把希臘字母的值乘上x口,例如:Sell 10400C 2口,delta就變成-0.32 ,theta+4.5, 請問這樣算對嗎?
3、如果想要賺取時間價值的流失,是不是只要把delta總合加起來趨近於0,這樣就可以免於台指期指數漲跌時的虧損,賺取到時間價值的流失呢?
謝謝。
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發表於 2019-2-22 19:01:18 | 顯示全部樓層
我沒有在看字母,因為看不懂。

是有delta中性的策略。  但是好像實務上不容易做到。

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發表於 2019-2-22 19:32:50 | 顯示全部樓層
我也沒有在看字母
因這不是重點,重點在練心(如何耐得住震盪)及關注價格
隨波逐流--不要逆勢操作
就能笑到最後
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發表於 2019-2-23 07:56:53 | 顯示全部樓層
您可以訂閱我在九比一的課程,課程中對GREEKS有清楚的表述。不過,如果純然不了解這個字母,但對於如何影響選擇權價格的原因有所理解,也行。例如,了解遠月價外的Put對波動率的敏感度較大,如果你的目標是不讓投資組合在到期前的P&L變化太大,你賣遠月的Put,就應該在預期隱含波動率上漲的時候用近月的Put去HEDGE所謂的波動率風險。

我的線上課程:
https://www.9vs1.com/course-intr ... tion-trading-Martin
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