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20190330 海雕基金 +1.74%

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樓主
發表於 2019-3-31 03:53:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

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本帖最後由 Isaacwu994 於 2019-3-31 04:03 編輯

使用TXO替代S&P 500期權的缺點在近兩週漸漸浮現,
那就是台指與美指之間的不同步,會實際影響到績效計算。

例週五美股大跌,台股週一才反應大跌,
如果在兩天之間的週六、日記錄績效,就會出現買SPF賠錢、台指Sell Put看起來賺錢,
加總週利潤率偏高的情形。(其實只是週五的台股還沒跌)

目前我有一口SPF期貨現價2839.25,市值567850,567850/314523,槓桿至少1.8倍,
再加上4口裸賣Put部位,美股下跌1%,
我的帳戶損失2%以上都不奇怪,上週卻幾乎沒損失。
另外也有可能會出現本週五美股漲,台股還沒什麼動,賣Put沒獲利,週利潤率偏低的情形。

當上述兩種情形交替發生時,漲也漲得少一點,跌也跌得少一點,
就會讓每單位淨值變化看起來比較穩定,實際上這只是因為時間延遲導致的失真。

今後若當週留倉部位無交易,則暫不報告,待有動作再報告。
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沙發
發表於 2019-3-31 08:37:53 | 只看該作者
994大大
請教一下
若美股大漲
但台股大跌
這時SP進入價內
您會怎麼處理
再買入一口新的SP嗎

雖然大多數時間
美股與台股同步
且美股比台股強勢

但這世界任何想得到的事都有可能發生
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板凳
 樓主| 發表於 2019-3-31 16:39:55 | 只看該作者
本帖最後由 Isaacwu994 於 2019-3-31 16:42 編輯
monkeyman 發表於 2019-3-31 08:37
994大大
請教一下
若美股大漲

操作上我還是把SPF和TXO分開,所以SP部位還是盯台指期,不去理會美股行情。

這個策略的原型是SAR游擊戰法,如果SP進入價內(平),就會停損SP,因為同時也必然碰到SAR停損點轉向。(我已經修改了好幾版,包含指標公式、部位控制、調整策略、加入波動率參數Vega的運用等,
目前版本已經跟原型大不相同,邊做邊修改,所以還會再進化,目前只是測試用小帳戶)。
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地板
發表於 2019-3-31 18:27:51 | 只看該作者
謝謝分享
獲益良多
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