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本帖最後由 Isaacwu994 於 2019-3-31 04:03 編輯
使用TXO替代S&P 500期權的缺點在近兩週漸漸浮現, 那就是台指與美指之間的不同步,會實際影響到績效計算。
例週五美股大跌,台股週一才反應大跌, 如果在兩天之間的週六、日記錄績效,就會出現買SPF賠錢、台指Sell Put看起來賺錢, 加總週利潤率偏高的情形。(其實只是週五的台股還沒跌)
目前我有一口SPF期貨現價2839.25,市值567850,567850/314523,槓桿至少1.8倍, 再加上4口裸賣Put部位,美股下跌1%, 我的帳戶損失2%以上都不奇怪,上週卻幾乎沒損失。 另外也有可能會出現本週五美股漲,台股還沒什麼動,賣Put沒獲利,週利潤率偏低的情形。
當上述兩種情形交替發生時,漲也漲得少一點,跌也跌得少一點, 就會讓每單位淨值變化看起來比較穩定,實際上這只是因為時間延遲導致的失真。
今後若當週留倉部位無交易,則暫不報告,待有動作再報告。
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