20190330 海雕基金 +1.74％

Isaacwu994

使用TXO替代S＆P 500期權的缺點在近兩週漸漸浮現，

那就是台指與美指之間的不同步，會實際影響到績效計算。

例週五美股大跌，台股週一才反應大跌，

如果在兩天之間的週六、日記錄績效，就會出現買SPF賠錢、台指Sell Put看起來賺錢，

加總週利潤率偏高的情形。（其實只是週五的台股還沒跌）

目前我有一口SPF期貨現價2839.25，市值567850，567850/314523，槓桿至少1.8倍，

再加上4口裸賣Put部位，美股下跌1％，

我的帳戶損失2％以上都不奇怪，上週卻幾乎沒損失。

另外也有可能會出現本週五美股漲，台股還沒什麼動，賣Put沒獲利，週利潤率偏低的情形。

當上述兩種情形交替發生時，漲也漲得少一點，跌也跌得少一點，

就會讓每單位淨值變化看起來比較穩定，實際上這只是因為時間延遲導致的失真。

今後若當週留倉部位無交易，則暫不報告，待有動作再報告。

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monkeyman

994大大
請教一下
若美股大漲
但台股大跌
這時SP進入價內
您會怎麼處理
再買入一口新的SP嗎

雖然大多數時間
美股與台股同步
且美股比台股強勢

但這世界任何想得到的事都有可能發生

Isaacwu994

monkeyman 發表於 2019-3-31 08:37
994大大
請教一下
若美股大漲

操作上我還是把SPF和TXO分開，所以SP部位還是盯台指期，不去理會美股行情。

這個策略的原型是SAR游擊戰法，如果SP進入價內(平)，就會停損SP，因為同時也必然碰到SAR停損點轉向。（我已經修改了好幾版，包含指標公式、部位控制、調整策略、加入波動率參數Vega的運用等，
目前版本已經跟原型大不相同，邊做邊修改，所以還會再進化，目前只是測試用小帳戶)。

monkeyman

謝謝分享
獲益良多