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3%報酬率,27天風險,月選的純正CSP,能給我什麼?

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發表於 2019-12-21 23:28:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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本帖最後由 sec2100 於 2019-12-22 00:20 編輯

當我們在做CSP策略的時候,總是會有很多面向要考量。從標的物的選定,到波動率的觀察,到現股的價位,履約價的選定,月選還是周選,是賣幾口以內才是正港的CSP,才不會落入槓桿的禁區,要持有多久? 會不會也跨公佈財報,流動性的問題,口數會不會太難成交?

目前有154000左右的美金,我選擇賣出履約價29 45口的LK,到期日為1月17日,2020年,收了1.23美金,所以權利金收入為1.23*4500這麼多。天啊,這真的不少,因為在台灣,四個周我要能賺到15萬台幣,那也真的非常難得了,而目前在台灣我的資金是比在美國多了不少。
總的來說,賣csp其實就等於cc策略,假設我賣29元的賣權,其實等於我買現貨,同時賣一個履約價為29的買權,這是p c parity使然:

c+x=p+s,移項後得到:

-p+X=s-c



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