不好的判斷如何內化成好的經驗?

sec2100

賣方會出現大幅的dd，都是因為賣Put的不小心，或是賣Call的不留意。

我虧太多，而我站在這裡，雖然虛度了人生，但從事一件喜歡的事，那怕是用一輩子來尋尋覓覓，也換得了一輩子的滿足。

不只為了錢，為了滿足博奕的好奇心，每一周，每一天，每一秒。以及，訓練自己不要執者，不要躁進，不要回頭，不要得意。

顏師父

好好做選擇權賣方當沖就好，可以避掉跳空風險。

William

顏師父 發表於 2020-6-13 19:35
好好做選擇權賣方當沖就好，可以避掉跳空風險。

顏師父，請問能詳述具體的賣方當沖嗎?

William

選擇權在現貨價格波動大，也就是vega會變大，然後平靜下來，在波峰賣出選擇權，在波谷平倉，是可以當日獲利，但是，要一直盯盤，且不是常常有。典型Vega策略吧! 劉大也注重波動率的變化。

這時候期貨的價格波動率也會變大。

當價格波動率變大時候，也會伴隨delta、gamma的移動，賣方一旦站錯邊，會面臨更大風險。如此，獲利/風險不向對稱，是好策略? 可以歸屬於附屬策略，就是知道有這種投資技術，偶爾用一下。是這樣嗎?

sec2100

William 發表於 2020-6-13 21:12
顏師父，請問能詳述具體的賣方當沖嗎?

我也要坐下來等顏大開釋。

顏師父

William 發表於 2020-6-13 21:30
選擇權在現貨價格波動大，也就是vega會變大，然後平靜下來，在波峰賣出選擇權，在波谷平倉，是可以當日獲利 ...

作賣方當沖是要盯盤沒錯,但不一定要盯5個小時,也不一定要每天交易,大多的時候我只做禮拜二與三而已,實際上看選擇權每周新開倉的價格就知道波動會不會變大,例如三月就是每天可以當沖的日子而且獲利會很高,日盤 夜盤都可以做 不過要留意權利金的變化

賣方留倉要避險部位,所以會吃掉一些獲利部分,行情大都會穿出去,還是會虧 只是虧多少而已,
選擇權操作我從來不看 delta gamma 或其他專有名詞的數據 我只看權利金價格而已

William

顏師父 發表於 2020-6-13 23:01
作賣方當沖是要盯盤沒錯,但不一定要盯5個小時,也不一定要每天交易,大多的時候我只做禮拜二與三而已,實際 ...

謝謝     

sec2100

下半年要小心，要謹慎的賣Put。空頭快來了。

sec2100

我在四月二日持有15口瑞幸咖啡的賣Put，爆雷了，但也要感謝它，讓我見識到一家騙人公司的股價的危險性。人生經歷這一段，希望禍兮福之所倚。

sec2100

賣方最差的情況，一天賠20%的淨值，那很可怕。