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在美國,賣指數的Call或Put需要的保證金

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發表於 2020-6-18 21:09:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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100% of option proceeds plus 15% of underlying index value less out-of-the-money amount, if any, to a minimum of option proceeds plus 10% of underlying index value for calls; 10% of the put exercise price for puts.





http://www.cboe.com/products/strategy-based-margin
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 樓主| 發表於 2020-6-18 21:25:51 | 顯示全部樓層
這套標準用在台灣,如果你賣40點的Put,指數在11000點,你要準備的保證金為11000*20=550000的10%,就是55000,再加上權利金2000,為57000元。這樣剛好夠賠跌1000點的幅度。
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