組價差單，問題解惑

etechexpo

想請教大大一件事，懇請解惑，
1, 價差單組單情況下，ex, BC12600+SC12550，20組。
2, 有"組起來"的價差單&帳戶裡有10萬元保證金。
在上述1&2, 若不巧碰到類似0206那天or盤中行情震盪太大情況下，在有組單價差情下(ex 0206事件)，會因為流動性問題，期貨商會強制砍單嗎?

我的理解是，有組單的價差單，某種程度已經鎖住最大風險了2500元/組。
盤中風險值低於25%帳戶會被強制砍倉，因此理論上保證金至少要高於6.25萬(20組*2500價差單*1.25風險值)則不管盤中波動大小，就算安全?

感謝~

sec2100

txc000 發表於 2020-8-27 17:22
~~垂差註記~~看起來有模有樣的

但....如果能再來一次0206事件 測試一番

不用怕。有價差，按組合，產生垂差註記，中共打來也死不了。

只是心中有些不安而已，實際上如果是周選，再次發生價格倒掛的機率，比高等法院火災的機率還低。

splay

基本上有組起來就不會砍單
但手中同時有沒組起來的單在虧損，造成整帳戶虧損，也是會砍下去

sec2100

安全，不會被砍。在垂直註記且價格漲到點差在最極端的50點或以上時(理論上最大風險為50點，但假設洗價錯亂看到價差50點以上)，你的部位的「風險指標」之分子為:

10萬-5萬 (權益數減掉最大未實現損失)


分母為 5萬(垂差註記20口的保證金)減掉5萬(賣方市值減買方市值)，分母為零。依照107年10月1日實行的垂差註記新法則，如果分母為零，則風險指標會自動跳成100%。

sec2100

垂差註記的連結


https://www.win168.com.tw/pdf/%E ... D%E5%85%AC%E5%91%8A(%E4%BF%AE).pdf

etechexpo

感謝大大們的不吝分享，謝謝您

txc000

~~垂差註記~~看起來有模有樣的

但....如果能再來一次0206事件 測試一番

才更有說服力

kant5202018

如果0206再來一次，你會爆掉，你沒有說出你是哪一家期貨商。

kevintrader

初入選擇權市場 有問營業員0206事件  他說他們家是手動砍倉 所以組合單沒問題
聽說電腦砍倉就會  也聽說和劵商定的契約 裡面的消費者保護條款也有關係

sec2100

kevintrader 發表於 2020-9-23 13:51
初入選擇權市場 有問營業員0206事件  他說他們家是手動砍倉 所以組合單沒問題
聽說電腦砍倉就會  也聽說和 ...

kt，您也是做價差單?