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洞悉市場及自己的賣方

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發表於 2020-11-8 08:19:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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本帖最後由 sec2100 於 2020-11-8 09:28 編輯

當賣方總是會經歷很多災難,從中自學,有興趣的加上爬的起來交易員可以繼續匐伏優雅前進,離開的人也很多,也很好,畢竟當賣方也具有非常大的機會成本和風險,在多頭,在空頭,也極容易發生,特別是半調子的賣方,不如不要當賣方。

時間可能是你的朋友,但建重倉絕對不是好的朋友,學會避開gamma風險,才可以真的享受Theta,學著在月選和周選切換,並且觀察隱含波動率的變化及關係,才可以不要被Vega所傷。我們所謂的賣方紀律,無非就是椅子的三支腳,而調整就是椅子的坐面,是寬廣的,只要三支腳站的穩,三支腳分別為總量管制(size control)、價差保護(spreads)以及停損(stoploss),三個都是S開頭的字母,所以吾人稱為3s紀律。

同時也要小心從贏錢到開始輸錢的時候,最是考驗你如何從減碼中再找回發球權的關鍵。賣方是連續的投機過程,最重要的是確保每一次下注輸的金錢有限,能繼續理性的思維進行下一個佈局,不能犯大錯,否則你沒有機會累積資本專心做賣方(500萬以上加上不錯的經驗技術可以考慮全職交易)。在此,鼓勵您未來考慮開一個美股帳戶(推薦IB、TDA、first trade等等),可以做美股搭配美股,將選擇權的商品做更有效的發揮。例如,在美大選前個股的隱含波動率高的時候做Covered Call的策略,就是很好的手筋。

當了賣方後,你還必須自己用功一點建立一個判斷多空的模型,當然要預測大盤極為困難,但有一個模型可以讓你找到你要觀察的資料,幫助你下一步棋走的更有智慧。

最近有一本書「洞悉市場的人」,報導大獎章基金成功的故事,書中也提及大獎章每一次下注的成功率平均起來也才超過50%一些些,但該基金靠著機器學習、槓杆、風險管理和多元單一模型,雖然它的部位平均二天就平倉,卻也創造了極為可觀的報酬率(1988年起每年費後報酬率為39%),值得賣方短線交易的人參考。舉個有點題外話的例子,如果你不管透過什麼方法知道今天會結算在13000以上,則自12:55分時起, 13000的Put報價設還有13點,都應該是考慮加碼去賣的標的。

不要害怕持有賣方部位的風險,但不代表你都不調整,不優化你的部位,運氣好但紀律差的賣方,可以賺到一時的財富,但去化的很快,甚至於倒賠,最後去國家公園過夜都是命中註定。所以一定要認識賣方的風險,加以管理,積極的介入,但不要過度交易,風平浪靜時,需要想著下一步,風雨交加時,資金大賭的小是你繼續前行無後顧之憂的勇氣。

也歡迎您分享您的高見或操作心得。



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發表於 2020-11-18 22:42:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 albertbug 於 2020-11-18 22:43 編輯

寫在2020分享
今年終究不是簡單的一年但今年跟隨著劉大&izaax總經大神
績效從前四個月谷底 往上爬了一大段  也許是一個成功轉機的一年
也期許選擇幫眾人一起成長努力  大賺錢

小小奈米戶分享  就只分享在這邊
有緣者可能可以看到   只是記錄一下交易的過往  

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 樓主| 發表於 2020-11-19 19:10:02 | 顯示全部樓層
albertbug 發表於 2020-11-18 22:42
寫在2020分享
今年終究不是簡單的一年但今年跟隨著劉大&izaax總經大神
績效從前四個月谷底 往上爬了一大段  ...

真的賺很多,了不起。AB果然是中部高手。
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