S&P500指數選擇權SPX交易概況

sec2100

SPX選擇權20221017/我停利了10月18日到期的3520 Put，轉戰10月20日到期的3570 Put。整體市場的Put/Call成交量比增加，頗為奇特，波動率也增加，這些都伴隨著S&P500指數大漲而生，風生水起。SPX選擇權每天都有到期的選擇權，交易人可以自行決定參與那一天到期的Put，目前我選擇「周一」及「周四」這二天到期(不選周五是因為我總覺得周五特別可怕)，策略為Put一口多差，Call一口裸賣或空差，本金83K美金，周報酬目標1仟美金。目前S&P500指數在3677。我的部位為一口1018到期的3765的Call以及一組1020到期的3570/3525之Put的多頭價差單。裸賣一口的保證金要六萬美金，但價差單的保證金就大幅降低成價差的風險減掉權利金的收入，不用組成組合單，也不用同時下，可以分二隻腳下，系統會自行判斷你的單是不是價差單。