美選賣方如何自持?

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有四檔，必須注意一下。特斯拉跌下來可以接，都是走12月。

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4000/3960的多差可行? 6/60 到期。解掉原先的多差，就這個組合?  同時GOOGL解掉吧。

20230606晚上0918  (均為台北時間)

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4000/3950 多差 10組下去
20230606晚1025

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考慮將輝達的12月510Call換成六月450Call之類的

20230609

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「一口SPX選擇權的選擇權契約價值約當15倍的台指選」，jason昨天在clubhouse跟我說。我自己也算了一下，確實如此。才驚覺，我在美選怎麼做的那麼大，調整的那麼少。

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策略一: 買100股那斯達克100指數ETF(QQQ)。策略二: 賣二口價平的那斯達克100指數ETF(QQQ)的Put，周選或月選。兩者皆不停損，但賣Put的平倉後要機械式的轉倉，轉倉法則2個人訂好公平就好。策略一和策略二的Delta相似，具有可比性(價平二口的Put的Delta等於100股正股的Delta)。原始資金都放一樣，假設5萬美金，淨值低於零者先輸(。三年後(不要太長)，從現在算起，誰會贏?有一位葉先生一定說策略一會贏，葉先生叫jimmy，大家幫我搜一下他人在台北的那裡，聽說他十年前買蘋果公司股價賺了不少錢。我想找他來對賭，我做策略二，賭注不用割對方的肉，不像威尼斯商人這麼可怕，賭一頓五星期飯店的中午自助餐就行了，大家一起吃肉。

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準備將4350-4400之間畫一條清理一個戰線，FOR 6/30 到期的。

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請問大家，如果我要平倉4430/4420的Put多差單，是不是直接反向做一個4430/4420的Put空差單，在德美利證券(TDA)的帳上就會沖銷，因為我平倉時找不到同時沖銷的選項，所以才在想用這樣的方式行不行? 必須要用這種方式，否則單腳沖銷價內的Put的滑價真的太危險了。

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「飯一口一口吃，交易一口一口做，更不要忘了SPX選擇權一口價值等於台指選的十幾口，保證金更是好幾十倍。」

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淨值100500元，佈了41口的賣方。均為明天到期 (20230630星期五到期)。其中SPX選擇權的Call有五口，SPX選擇權的Put有28口。NVDA的Call和Put各一口，特斯拉的Put和Call各三口，共41口。可用金剩下28333元。台北時間六月二十九日晚上11:55。