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測量價平的Put和對向履約價低100的Call之時間水分

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發表於 2023-4-12 10:38:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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本帖最後由 sec2100 於 2023-4-12 10:44 編輯

現在時間為2023年四月十二日(三)的上午10:33,下周到期四月到期價平的15900的Put報價116,而15800的Call的報價為184,兩者相加為300,扣掉二者價差(必然損失)為100點,所以目前二者的時間水份為300-100的200點。


當天4月12日到期的目前10:42之時間水份剩下10點。


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 樓主| 發表於 2023-4-12 10:47:09 | 顯示全部樓層
178加上239=417,為四月二十六日到期的15900的Call加上15800的Call,時間水份有317點。
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 樓主| 發表於 2023-6-5 19:49:46 | 顯示全部樓層
六月五日晚上7:45分,16750和16650的Put及Call之水分差為187點。周一晚上衡量周三。

(用16650的Call hedge 16750的Put剩下的點數) 108+79-100=187

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