測量價平的Put和對向履約價低100的Call之時間水分

sec2100 · 發表於 2023-4-12 10:38:03

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本帖最後由 sec2100 於 2023-4-12 10:44 編輯

現在時間為2023年四月十二日(三)的上午10:33，下周到期四月到期價平的15900的Put報價116，而15800的Call的報價為184，兩者相加為300，扣掉二者價差(必然損失)為100點，所以目前二者的時間水份為300-100的200點。

當天4月12日到期的目前10:42之時間水份剩下10點。

sec2100 · 發表於 2023-4-12 10:47:09

178加上239=417，為四月二十六日到期的15900的Call加上15800的Call，時間水份有317點。

sec2100 · 發表於 2023-6-5 19:49:46

六月五日晚上7:45分，16750和16650的Put及Call之水分差為187點。周一晚上衡量周三。

(用16650的Call hedge 16750的Put剩下的點數) 108+79-100=187

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