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波動率之間的一個等式,存在嗎?

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發表於 2023-9-9 11:12:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

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若 (a+b+c)*2=e,代表市場平靜,其中a為spx的隱含波動率,b為vix,c為那指100的隱含波動率,e為vix的隱含波動率(註一)。九月第二個周六早上無聊的觀察。見下表以2023年九月八日為佐。



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