用14%的隱含波動率代入公式，求得12月92P價格為48

sec2100 · 發表於 2017-7-17 19:56:51

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本帖最後由 sec2100 於 2017-7-17 20:00 編輯

和目前報價接近，顯見市場在評價12月的9200put時，是用14%的眼光看待，不高也不低。
附件為BLACK-SHCOLES模型在網站上的呈現，代入參數即可得到12月的9200put的模型價為48點

現貨價=10262(12月期指在20170717的收盤價)
履約價=9200
到期日數=157
隱含波動率=14
無風險利率=0.6%

同時該結果也顯示9200的put被履約價的機率仍有12.1%，難怪很多人對賣方興趣缺缺，因為12.1%的履約機率也不低。

sec2100 · 發表於 2017-7-17 20:01:44

上方工具之網頁連結:
http://www.hoadley.net/options/optiongraphs.aspx?

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