c+p最小值/履約價的觀察紀錄

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20220902/星期五/晚上8:40之9w1 139+127=266 (14700)，九月七日exp

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九月一日夜收，9w1的最小點差Call加Put值(15000/價平履約價附近)超過300點(九月七日結算)，比隱含波動率17多了50點以上的水份。九月選價平的最小點差Call加Put值為550點，九月二十日到期。

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一開倉的價格約為285，但這是假設周六周日也有交易的情況，如果周三一開倉假設為6.25日，則cp值為266左右。

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一般如果設17隱含波動率，15000，i為1的話，點數如下:

265左右(周三開)
254左右 (周三10:10)
247 (周三日收)
225 (周四日收)
200(周五日收)
184(周五夜收)
150 (周一日收)
106 (周二日收)
100 左右 (周二晚上11點)
66(周二夜收)

最後，0-25之間結算
如果隱含波動率是20，則將上開數字乘上20/17 即可

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125+123=248  (15100)

周三下午 4:30
周選，還有七天。

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用模型跑，七天到一天的價平Call加上Put分別為

(價平15000，i=1，iv 17)

使用的網站:
https://goodcalculators.com/black-scholes-calculator/

281 (周三新倉收)
260(周四收)
238(周五收)
212(周六收，假設有開盤)
184(周日收，假設有開盤)
150(周一收)
106(周二收)
75 (周三凌晨1:30)
24 (剩1.2小時結算/約12:20分)

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設15000為價平，利率為1，隱含波動率為17，則周三13:30、周四13:30、周五13:30之價平Call加Put應為281----260----238------212****184******150****106

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價平c+p摸擬軌跡之一
(假設價平為15000，價平隱含波動率在15-17左右)
280(周三開)-260(開三收)-236(周四收)-180(周五收)-160(周五夜收)-135(周一收)-90(周二收)-68(周二夜收)-60(周三開)-40(周三12:30)…這些節點的數字都合理嗎?

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價平c+p摸擬軌跡之一: 280(周三開)-250(開三收)-200(周四收)-180(周五收)-160(周五夜收)-135(周一收)-90(周二收)-68(周二夜收)-60(周三開)-40(周三12:30)…最後結算c+p為0-25點，合理嗎?  

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0817盤中10:00觀察九月二十日到期的Call和Put為274+294 (15400)，568點。