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樓主: sec2100

c+p最小值/履約價的觀察紀錄

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 樓主| 發表於 2022-12-29 07:32:14 | 顯示全部樓層
12/29(四)盤前,價平Call加Put權利金總和在260(14000)(0500),周選,下周三結算,周一不交易。
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 樓主| 發表於 2023-1-12 08:50:03 | 顯示全部樓層
20230112(四)開盤,一月選(1/30結算)價平Call加Put權利金總和為390(14800及14850),還有五個交易日結算(1/12、1/13、1/16、1/17、1/30),這個報價不算低,想必是中間的年節效應及其他事件。
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 樓主| 發表於 2023-1-15 07:38:49 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sec2100 於 2023-1-15 07:42 編輯

2023年一月十四日(周六夜收)之一月三十日(周二)到期月選的價平Call加Put權利金總和為157+134=289(14900),交易日剩三天(含最後一天),但不交易時有八天美股是有交易的。吾人倘用15000來測量現在的價平水位(因為我的牆壁上只有15000的表格),有十日交易的價平Call加Put權利金總和應為396(假設隱含波動率為20),但目前只有289,顯然市場將台股不交易日那八天的風險打折了(例如八個交易日打折變成三個交易日),這樣看起來一月三十的到期的月選被大家交易成便宜了,難道美科技股財報的公佈對波動率一點都沒有幫助嗎? 讓八天的美股變成三天的美股?  
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