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樓主: sec2100

史上最大選擇權違約交割案,誰要負責?

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發表於 2018-2-26 07:30:16 | 顯示全部樓層
大家常說高報酬高風險
劉大在「選擇權14年操作新法」也有提到

這份工作的風險深不可測,樂趣是你市場不會要你強迫退休,但如果你玩很大,市場會提前請你出場

賣方不要一直想要收租,沒有那麼多好的房客

但選擇權賣方要長期生存很簡單,但你要先學著10萬元當一口賣方

真是千金難買早知道
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 樓主| 發表於 2018-2-26 13:10:30 | 顯示全部樓層
Delta 發表於 2018-2-26 07:30
大家常說高報酬高風險
劉大在「選擇權14年操作新法」也有提到

感謝。現在知道也不算晚啊。
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發表於 2018-2-26 17:18:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 option2018 於 2018-2-27 11:31 編輯
Delta 發表於 2018-2-26 07:30
大家常說高報酬高風險
劉大在「選擇權14年操作新法」也有提到

目前有些說法=賣方一直賺這次終於賠,出來混遲早要還~
但0206這次事件最主要是風險不對稱,並非如之前杜總或319 金融海嘯其他做錯方向以致保證金不足砍倉。
期交所網站在期權保證金收取就開宗明義講了依照“風險程度”收取保證金
被砍倉的很多賣方或組合單原本風險程度都很低,是被異常價格所產生之風險不對稱所害,並非是槓桿做太大!
否則以此打破教科書的莫名風險依照美股港股無漲跌幅限制不就保證金要收天價才行?因為 一口可能就瞬間暴衝100萬點? 有幾百億都不夠賠啊!但為何人家不會這樣?!
而這次風險不對稱主因就是市場價格異常失靈,才導致要天價保證金才能活命!
再配合期貨商風控無限上綱成幫兇,市場也沒退單機制,也沒像盤後價格不連續有豁免砍倉機制...唉....
高手很多...其實都知道發生啥事,但請不要再說賣方風險高保證金不足之類的,讓有心人來模糊焦點....
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發表於 2018-2-26 21:21:07 | 顯示全部樓層
只是大家都怕了,對政府也没信心了,深怕即使站在買方,會不會那天又有個不知道的大窟窿出現!
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發表於 2018-2-26 21:25:50 | 顯示全部樓層
看到期交所的回覆更讓我寒心!
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 樓主| 發表於 2018-2-26 21:53:07 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sec2100 於 2018-2-26 21:55 編輯
option2018 發表於 2018-2-26 17:18
目前有些說法=賣方一直賺這次終於賠,出來混遲早要還~
但0206這次事件最主要是風險不對稱,並非如之前杜總 ...

這幾年的波動率低,真的讓很多賣方失去了戒心,很多受災戶都是雙賣不買保險,其實非常危險,但我沒有想到因為25%的風險指標的關係,使得相似策略的賣方幾乎在同一個15分鐘內全部出場,這是最不想看到的結果。

但0206突顯出很多問題,最大的問題是期交所的放任不作為(是主要原因),期交所對造市者的無拘束力,自營商的為所欲為,以及券商砍倉機制的胡亂。說起來真的蠻寒心的。
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發表於 2018-2-28 11:36:55 | 顯示全部樓層
政府叫我們去協商,可能失職的政府及惡劣期貨商怕到,
我們抗議慢慢得到回應了,所以千萬不能協商,必須抗議到底,他們也怕打官司,只要一個判例成功,後面會連勝,請大家站出來吧

表達訴求
2月6日期貨商惡意將我們選擇權部位惡意強制平倉造成鉅額損失,期貨商本身失誤對價格嚴重判斷疏失為何要我們來承擔。
請大家站出來。3月6日10點必須到證期局門口訴求,表達我們的聲音讓全世界媒體看的到聽的到,來號召更多同伴加入。請大家告訴大家參與
最好找媒體或民代
有問題請加入我line :0986990095
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發表於 2018-3-1 18:31:47 | 顯示全部樓層
https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1518422435.A.070.html

支出權利金的組合垂直價差單也會出現權益數變負值,很離譜吧?

所以要跟營業員確認清楚,他們的風控程式是否有把組合垂直價差單排除在風險計算之外。否則就算這種無風險的組合單也有可能會被砍倉哦。
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 樓主| 發表於 2018-3-1 18:55:12 | 顯示全部樓層
xiaotang50885 發表於 2018-3-1 18:31
https://www.ptt.cc/bbs/Option/M.1518422435.A.070.html

支出權利金的組合垂直價差單也會出現權益數變負 ...

xt,感謝分享。我還沒點進去看您提供的文章,不過光從標題看,這真的不應該發生在台灣的。
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發表於 2018-3-2 10:24:28 | 顯示全部樓層
期交所明白告訴市場作手和禿鷹,你們還有一年半的時間可以在選擇權市場興風作浪,痛快屠殺賣方投資人滿載而歸。
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