選擇權賣方心態分享

sec2100

1。先求不輸，才能贏
2。紀律就是調整，調整就是紀律
3。儘量全職交易，才能培養完整的盤感
4。賣Put一定要價差保護

4-1。賣Put無法解決賣Call的問題
5。賣Call口數儘量少，但點數可以大一點，賭你的信念
6。LESS IS MORE，口數愈小，活的愈好

6-1。建議您十萬元下一口
7。在隱含波動率低的時候要特別小心，口數不能放大

7-1。隱含波動率大於歷史波動率時，且隱含波動率很大時，是賣方的快樂時光，但前提是這位賣方之前沒有什麼傷
8。儘量加入買方的思維

8-1: 試試backspread
9。對影響選擇權價格的諸多因素要花時間理解

9-1。greeks要稍微研求一下
10。要重視買賣時的交易順序及邏輯

10-1。進場時和出場時的買賣價差單的順序以及價位，長期也會影響績效
11。隨著大盤的變化，隨時給自己不同的選擇
12。如果口數大，你不得不練就好停損的勇氣，否則很難活的下來
13。有很多賣方交易天才，但我們應該做自己。

disciplinetrade

每個人都需要有自己的信仰...才能有信心的在市場上交易

我個人也並非全職交易...還有個券商研究工作...不過已經是老屁股了... 時間很自由

我在兩年前放棄預測型交易, 專注在改進機械型交易策略後

發現時間變很多~ 因為我不需要去看一堆新聞、消息，只需要專注在盤面做反應....

很多投資人花很多時間在研究市場，卻很少花時間在研究自己

強化自己的信仰，弱化別人的觀點沒啥意義

其實交易損益就是市場對每個人最有力的驗證

tsung7788

劉大,感謝您的分享,大部分的觀點我都贊同沒意見!
唯獨第3點,我沒辦法認同"全職交易",   能靠交易維生的人,尤其在期貨選擇權的領域,實在少之又少,靠股票交易的領域,應該會比較多.所以看了您的觀點,怕涉"市"未深的菜鳥,辭了工作全職交易,將會把自己陷入困境的!!
您已是市場的高手,也沒辦法靠交易維生,自營大也是高手中的高手,但沒有之前高收入的工作賺到幾桶金,冒然的進階到全職交易,會撐不住的!!

sec2100

tsung7788 發表於 2019-3-23 19:03
劉大,感謝您的分享,大部分的觀點我都贊同沒意見!
唯獨第3點,我沒辦法認同"全職交易",   能靠交易維生的人, ...

是的。

謝謝7788的想法。我不算高手，只是活的比較久，見識的比較多，稱的上是老手，哈哈。
我的願望是，準備在空頭市場來臨時，勇敢的乘風破浪，然候離開。

sec2100

7788，其實您說的很有道理。

Isaacwu994

我對「盤感」有點意見：

全職與業餘交易的一項差別是，
業餘交易可以靠盤感，全職交易必須有穩妥獲利ˋ的手段，
因為當感覺沒來時，您還是得開銷吃飯。

ant1964

交易選擇權,其實不需要看盤
看盤反而容易起心魔
所以盤感並不重要啦!
做好部位控管
順勢操作
漲就做多,跌就做空

對於取之不盡的金山,為何要離開這個市場呢???

ps改天再將我的終極策略分享出來(期貨+月選+周選)也許自己慢慢賺就好了

sec2100

ant1964 發表於 2019-3-24 08:45
交易選擇權,其實不需要看盤
看盤反而容易起心魔
所以盤感並不重要啦

很難想像「不調整不看盤」如何推導出您說的:

順勢、漲做多，跌做空

邏輯上並不是很一致，蓋不看盤，連多空都不知道，如何漲做多，跌做空。


況且，從自營家周選的表現來看，他輸錢的那一周也是因為不調整的關係(去太平山)，但我相信自營家也不是一個太積極過動調整的人，而我相信他也有在看盤。足見，充足的看盤，適當的調整，是一個周選賣方很基本的功課，豈可偏廢?

ant1964

sec2100 發表於 2019-3-24 09:25
很難想像「不調整不看盤」如何推導出您說的:

不看盤的真諦是---等大人打完架,尾盤再進場
順勢操作就是調整啦

sec2100

Isaacwu994 發表於 2019-3-24 02:57
我對「盤感」有點意見：

全職與業餘交易的一項差別是，

我舉一個比較極端的例子。好的盤感，在0206一開盤就知道這一天不會是簡單的日子，賣方一早就必須有很堅決的動作。但這個好的盤感要具備，絕對也是要經過無數小時的培養。10月11日一開盤也是，好的賣方會自我了斷，會自行調整。

所以盤感就是一種即時反應前的一種洞見。但沒有盤感也沒有關係，盤感也不見得準，但重要的是在多空以及波動率(二個影響選擇權最重要的變數)的判斷上不要偏差太多，更重要的當然是紀律。

EntrepreneurOPs

sec2100 發表於 2019-3-24 09:25
很難想像「不調整不看盤」如何推導出您說的:

我個人多數是(以日盤現貨來說) ---
盤中 (減少調整次數) counter-trend & 盤後 trend following (和大盤同呼吸)
月間 (部位規模控管) anti-martingale & 月內 martingale (總是要拚一下, 看自身條件來酌量)

盤中忽略漲跌對原本留倉delta中立部位便是 counter-trend, 而尾盤做一次性調整(ant1964)用trend following, delta又可回到中立; 而去太平山那次是連尾盤都沒機會做看盤 & 調整