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樓主: Jim

Ratio Spread

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發表於 2017-5-22 09:55:08 | 顯示全部樓層
目前狀況是這樣: 投資現況.jpg
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發表於 2017-5-22 09:59:56 | 顯示全部樓層

相當不錯的單。有傳統價差,也有比例式價差,有六月,也有七月。在佈局上兼有考量時間及空間的分散風險。
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發表於 2017-5-22 10:04:48 | 顯示全部樓層
劉大,明天下午我跟您約上課如何?您教教我如何佈局和調整價差策略? 以及資金的控管等等技巧。
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發表於 2017-5-22 12:50:54 | 顯示全部樓層
james賣出勒式的成功機率公式.jpg

這個公式的計算有點小複雜說

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發表於 2017-5-22 12:57:46 | 顯示全部樓層
文章中所提到的波動率(σ),應該是指歷史波動率吧?應該不是那個VIX。
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發表於 2017-5-22 15:09:08 | 顯示全部樓層
xiaotang50885 發表於 2017-5-22 12:57
文章中所提到的波動率(σ),應該是指歷史波動率吧?應該不是那個VIX。

應該是指隱含波動率。
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發表於 2017-5-22 15:26:54 | 顯示全部樓層
以下連結提供vix的算法,vix的計算式中,完全和隱波無關。但計算的結果會和近月的隱波值相似。

http://www.cboe.com/framed/pdffr ... itle=VIX+White+Pape
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發表於 2017-5-22 15:33:10 | 顯示全部樓層
sec2100 發表於 2017-5-22 15:26
以下連結提供vix的算法,vix的計算式中,完全和隱波無關。但計算的結果會和近月的隱波值相似。

http://www ...

太複雜了!看不懂。我還是用某些網站現成的數據吧,還有K線圖呢。加減著用吧。http://www.wantgoo.com/global/stockindex/index?StockNo=VIXTWN
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發表於 2017-5-22 15:34:51 | 顯示全部樓層
很高興劉大終於睡醒了!上課問題您還沒回覆我呢。
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發表於 2017-5-22 16:51:34 | 顯示全部樓層
xiaotang50885 發表於 2017-5-22 15:34
很高興劉大終於睡醒了!上課問題您還沒回覆我呢。

50885,上課的事,七月好不好。所以,你和我,一定要撐到七月,哈哈。
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