Ratio Spread

xiaotang50885

目前狀況是這樣：

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sec2100

xiaotang50885 發表於 2017-5-22 09:55
目前狀況是這樣：

相當不錯的單。有傳統價差，也有比例式價差，有六月，也有七月。在佈局上兼有考量時間及空間的分散風險。

xiaotang50885

劉大，明天下午我跟您約上課如何？您教教我如何佈局和調整價差策略? 以及資金的控管等等技巧。

xiaotang50885

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xiaotang50885

文章中所提到的波動率(σ)，應該是指歷史波動率吧？應該不是那個VIX。

sec2100

xiaotang50885 發表於 2017-5-22 12:57
文章中所提到的波動率(σ)，應該是指歷史波動率吧？應該不是那個VIX。

應該是指隱含波動率。

sec2100

以下連結提供vix的算法，vix的計算式中，完全和隱波無關。但計算的結果會和近月的隱波值相似。

http://www.cboe.com/framed/pdffr ... itle=VIX+White+Pape

xiaotang50885

sec2100 發表於 2017-5-22 15:26
以下連結提供vix的算法，vix的計算式中，完全和隱波無關。但計算的結果會和近月的隱波值相似。

http://www ...

太複雜了!看不懂。我還是用某些網站現成的數據吧，還有K線圖呢。加減著用吧。http://www.wantgoo.com/global/stockindex/index?StockNo=VIXTWN

xiaotang50885

很高興劉大終於睡醒了！上課問題您還沒回覆我呢。

sec2100

xiaotang50885 發表於 2017-5-22 15:34
很高興劉大終於睡醒了！上課問題您還沒回覆我呢。

50885，上課的事，七月好不好。所以，你和我，一定要撐到七月，哈哈。