台指選擇權賣方如何自持?

sec2100

原則上愈到到期，價平100點的Call價差會變小，主要原因是價平的Call時間減的最快，會比價外100點那一檔來的快。但是，也不排除突然的隱含波動率上升，又讓價差變大，因為價平的Call的Vega最大，所以是Theta和Vega之間的奮戰，最後幾天通常Theta會贏。但是，結算價那一天又很不一樣，大盤從價平往上急攻，會讓價平和價外100點的價差又突然變大，反應的是Delta和gamma對價平很有利，但對價外反而很無感。

sec2100

這是個和自己對話，和市場博奕，和運氣妥協的行業。沒有職業工會，沒有勞健保，所有的保險要自己在市場上完成。

sec2100

全職當交易人最大的好處就是不用動口，只要動手，不需要開會，但要產生好的結果，有時候都是運氣。

sec2100

周三的操作失當，我也覺得是操作的一部分，只要口數小，所造成市場波動的失去第一時間以三明治戰法介入，我不會怪自己的。

sec2100

要真正愛上賣方，必須通過它嚴格的紀律要求。

sec2100

六、日沒有交易，我可以好好的靜下心來想想被動投資、資產配置、降低費用的長期主義。我個人覺得好的公司創造的價值非常巨大，但我都只在選擇權市場賺那種小錢，有時候還倒輸。不過因為我年事已高，所以我還是只能專注月選或周選。本幫很多人很年輕，未來如果美股大幅修正，可能將錢放在好的公司上面。再配合一半的Covered Call策略，取其優點，捨其缺點。

sec2100

管理風險，就可以顧好獲利。

longinw2

感覺版主太靠近火焰了，我個人經驗是，
若還有n週到期 則下在距離價平 100n 之處，
100n 之內的單子清空為禁區。

sec2100

longinw2 發表於 2020-11-28 21:38
感覺版主太靠近火焰了，我個人經驗是，
若還有n週到期 則下在距離價平 100n 之處，
100n 之內的單子清空為 ...

不只接近火焰，我還走火入魔，我還常常賣到價內去了，哈哈。

謝謝w2的提醒和分享。

sec2100

一支國民溜溜筆放在一個懶人前面不如把它放在一個選擇權賣方老人前面