台指選擇權賣方如何自持?

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如果你十年規劃賺1000萬，則現在如果輸5萬，並不會影響你的目標。但如果你現在不調整而輸了50萬，則你的目標又難了一點。

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買周價平賣月價平，或賣周價平買月價平，這二種對向的策略，有著不同的波動預期和短線方向預期。前者，是買gamma/讓利Theta/賣Vega，後者，是賣gamma/要拿Theta/看好波動率會上升。

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10000點的價平Put，和14000點的價平Put，波動率均為18，到期5天，利率1，前者是83點，後者是116點，差33點。但前者波動0.5%是50點，後者波動1%是70點，差20點。

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小弟希望我的部位能整體性觀之，才能圓融地達到目的。

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我個人的操作則是雙賣策略無誤，Delta基本上保持-10到+10，相當於一口到十口小台多單或空單的部位。在價內外、波動、時間(價值)三個維度間游走。

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多空指標+credit spread+結算當沖是否可行?  可能沒有周選波段，最後一天小心不要建大部位來的穩妥。

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12月和1月，Put的多頭價差仍然是最好的策略

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現在，最難的不是周三本身，而是一個賣方持倉者，進入了周三，如何看待自己的二種衝突角色: 本質上持倉者在周三就不是賣方當沖的mindset，但很多賣方都將這二個角色一起帶進周三，尚非正確。

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我想: 進入周三有持倉者，和進入周三當沖者，心態上不同。前者在於防守，後者再於進攻，小弟的看法。我常常搞不清楚這二個角色的分際，最近比較能夠想的清楚一點。

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脫歐和2016年的美國大選我都各輸10萬，後來檢討，還是當天口數太多，而「不是」應變不夠好。口數一多，肯定怎麼調整都不會滿意的。