台指選擇權賣方如何自持?

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一支國民溜溜筆放在一個懶人前面不如把它放在一個選擇權賣方老人前面

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如果你十年規劃賺1000萬，則現在如果輸5萬，並不會影響你的目標。但如果你現在不調整而輸了50萬，則你的目標又難了一點。

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買周價平賣月價平，或賣周價平買月價平，這二種對向的策略，有著不同的波動預期和短線方向預期。前者，是買gamma/讓利Theta/賣Vega，後者，是賣gamma/要拿Theta/看好波動率會上升。

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10000點的價平Put，和14000點的價平Put，波動率均為18，到期5天，利率1，前者是83點，後者是116點，差33點。但前者波動0.5%是50點，後者波動1%是70點，差20點。

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小弟希望我的部位能整體性觀之，才能圓融地達到目的。

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我個人的操作則是雙賣策略無誤，Delta基本上保持-10到+10，相當於一口到十口小台多單或空單的部位。在價內外、波動、時間(價值)三個維度間游走。

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多空指標+credit spread+結算當沖是否可行?  可能沒有周選波段，最後一天小心不要建大部位來的穩妥。

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12月和1月，Put的多頭價差仍然是最好的策略

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現在，最難的不是周三本身，而是一個賣方持倉者，進入了周三，如何看待自己的二種衝突角色: 本質上持倉者在周三就不是賣方當沖的mindset，但很多賣方都將這二個角色一起帶進周三，尚非正確。

sec2100

我想: 進入周三有持倉者，和進入周三當沖者，心態上不同。前者在於防守，後者再於進攻，小弟的看法。我常常搞不清楚這二個角色的分際，最近比較能夠想的清楚一點。